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计量经济学 第7章 回归模型的函数形式 7.1 对数与半对数模型 原始序列之间可能不是简单的线性关系，需要做一定的变换，化为线性形式。 （1）对数线性模型（解释变量与被解释变量均取对数） （2）半对数模型（解释变量与被解释变量一边取对数） （3）倒数模型（解释变量为原序列的倒数） 产生原因： （1）理论方程不是线性方程。 如柯布－道格拉斯生产函数 ，估算时需做变换，取对数，有： 。变换为对数线性模型进行估算。 菲利普斯曲线，货币工资率与失业率的关系，用倒数模型估算。 （2）研究的需要。 如研究货币增长率对GDP增长率的影响（对数线性模型），货币增长率对GDP绝对值的影响（半对数模型） （3）实际估计的需要，选择合适的估计方程 例4：英国1950－1966工资率与失业率的变化（倒数模型）。 货币工资增长率与失业率之间存在一种反向的关系，货币工资增长率（通货膨胀率）越高，失业率越低，货币工资增长率越低，失业率越高。普通线性模型不合适菲利普斯曲线。 估算倒数模型： 估算出来的菲利普斯曲线 例5：货币供给增长率对GNP的影响（半对数模型与对数模型）。 理论背景，货币供给的增加对GDP有乘数作用（货币政策效果，货币政策的支出乘数）。以1973－1987美国的数据为例（单位：10亿美元） 1、对数模型： 对数模型中 的含义： 的经济含义为GNP对货币供应量M2的弹性。 2.半对数模型： 7.2 虚拟变量回归 虚拟变量的性质 与有明确尺度量化了的变量（GDP、产量、价格、成本、汇率等）不同，虚拟变量是一种定性性质的变量，如性别、种族、国籍等只涉及“是”与“非”两种状态的变量。 虚拟变量的取值只取0或1。1表示某种性质出现，0表示某种性质不出现。 例：研究性别差异对工资的影响。可以建立如下模型: 其中： 为工资水平， 为虚拟变量： 如果影响工资的其他因素保持不变，由上述模型很容易得到： 女性的平均工资水平： 男性的平均工资水平： 斜率反映了男性与女性的平均工资差别。 Estimation Equation: ===================== Y = C(1) + C(2)*D1 则女性的平均工资为18单位、男性的平均工资为18+3.28=21.28单位，男性与女性的工资差别为3.28单位。 把工资差异模型扩展，工资收入还取决于工作年限，则上述模型可以变为： 其中： 为工作年限，为一个普通变量。 女性的平均工资水平： 男性的平均工资水平： 男性与女性的工资与工作年限之间有相同的斜率，但有不同的截距，两者之间的平均工资相差 单位。如果模型中 通过显著性检验，则可以认为男性与女性之间存在工资差异。 注意：区分两种类别，只需要一个虚拟变量。一般来说，如果一个定性变量有n个类别，则只需要引入n-1个虚拟变量就可以了。 从变量的特征进行分类，如果变量有n个特征，若没有截距项，则需要n个虚拟变量 若有截距项，则只需要n-1个虚拟变量。虚拟变量的数量与样本容量的大小无关。 * * 解释：货币供应量每增加1个百分点，GNP增加0.988个百分点。 解释：货币供应量每增加1个百分点，GNP增加2584.785个单位（10亿美元）