高等计量经济学第2篇第1节.docVIP

模型结构非经典的计量经济学问题 将§1.3中总结的计量经济学模型作为经典线性计量经济学模型，在本书的各章中将分别介绍它的扩展。本章主要介绍从模型结构形式上扩展的计量经济学模型。如第一章中所述，本书所谓“经典计量经济学模型”的结构的内涵包括：变量的选择依赖于经济理论，模型所揭示的是经济变量之间的因果关系，模型关系是明确的并且是线性的，模型中的参数是不变的，等等。凡是与这些相违背的，都称为模型结构非经典的计量经济学问题。 虽然非线性模型—经典线性计量经济学模型的最重要的扩展模型将单独列为一章，但是为了保持内容体系的完整性，仍然将较为传统的非线性计量经济学模型的理论方法列入本章，第五章将主要介绍现代非线性计量经济学模型理论方法。出于同样的理由，虽然协整理论是动态宏观计量经济模型的基础，在第六章中将专门详细介绍，但仍然将协整理论的基本原理和由此而来的误差修正模型的简单概念列入本章。 §2.1 传统的非线性单方程计量经济学模型 经典的计量经济学模型理论与方法是在线性模型的基础上发展、完善起来的，因而线性计量经济学模型领域的理论与方法已经相当成熟。但是，现实经济活动并不都能抽象为线性模型，所以非线性计量经济学模型在计量经济学模型中占据重要的位置，关于它的理论与方法的研究是计量经济学理论与方法研究中的一个广泛的领域。尤其在70年代至80年代初，关于非线性模型理论与方法的研究成为一个热点。非线性模型理论与方法已经形成了一个与线性模型相对应的体系，包括从最小二乘原理出发的一整套方法和从最大或然原理出发的一整套方法，也包括随机误差项违背基本假设的非线性问题的估计方法。在本书第五章将专门介绍非线性方程计量经济学模型，在本节中，只涉及一些最基本的概念，以及最简单的传统的单方程非线性模型的估计方法，为读者进一步学习第五章内容与建立非线性模型打下一个基础。 一、非线性单方程计量经济学模型概述 ⒈ 解释变量非线性问题 在线性计量经济学模型中我们曾经提及，现实经济现象中变量之间往往呈现非线性关系，但在许多情况下，又可以通过简单的变换，使之变成线性。解释变量非线性问题就属于这种情况。例如需求函数模型中需求量与价格之间的关系为： 通过变量置换就可以化为线性模型。经验表明，解释变量非线性问题一般都可以化为线性模型。 ⒉ 可以化为线性的包含参数非线性的问题 计量经济学模型，一旦包含参数非线性，一般情况下通过简单的变换难以化为线性问题。但是，由于非线性模型的估计远比线性模型复杂，所以还应该尽可能地将它们化为线性问题。例如著名的Cobb-Dauglass生产函数模型 和不变替代弹性(CES)生产函数模型 在假设随机误差项的对数形式服从正态分布的情况下，即引入随机误差项后可以写成： 和 尽管包含参数非线性，仍然可以首先化为线性问题。对前者两边取对数得到： 对后者两边取对数得到： 将式中在处展开台劳级数,取关于的线性项，即得到一个线性近似式： 然后进行模型的估计。 不可以化为线性的包含参数非线性的问题 不可以化为线性的包含参数非线性的问题是下面要讨论的真正非线性模型。它的一般表达式为： i=1,2,…,n (2.1.1) 其中是非线性函数，，，n为样本容量。例如，上述生产函数模型，如果随机误差项直接服从正态分布，在引入随机误差项后模型写成： 和 就是典型的非线性模型。 对于这类模型，第二章中介绍的模型估计方法不再适用，必须发展新的方法估计模型，主要有非线性最小二乘法和非线性最大或然法。非线性最大或然法在第五章中是主要方法，这里只介绍非线性最小二乘法。 二、非线性普通最小二乘法 ⒈ 普通最小二乘原理 模型(2.1.1)中，如果随机误差项服从0均值、同方差的正态分布，且无序列相关，则可以从普通最小二乘原理出发，构造模型的估计方法。 对于只有一个参数的非线性模型，(2.1.1)写成： i=1,2,…,n (2.1.2) 如果参数估计值已经得到，则应使得残差平方和最小。即 (2.1.3) 最小。(2.1.3)取极小值的一阶条件为： 即 (2.1.4) 现在的问题在于如何求解非线性方程(2.1.4)。 对于多参数非线性模型，用矩阵形式表示(2.1.1)为：