绪论、第6及第7、8章须掌握的知识点.docVIP

绪论 须掌握的知识点 1. 计量经济分析步骤Step 1：建立一个理论假说（简称 理论构建） Step 2数据收集 数据分为时间序列数据、横截面数据、面板数据 Step 3设定数学模型 Step 4设定计量经济学模型 Step 5参数估计 Step 6模型设定检验 Step 7检验假设（即 模型检验） 经济意义检验 统计检验（拟合优度检验、变量显著性检验、方程显著性检验） 计量经济学检验（多重共线性检验、序列相关性检验、异方差检验） 预测检验 Step 8模型预测 样本非随机形式 4. 普通最小二乘的数学原理 残差（即纵向距离）平方和最小 即 5. 、计算公式 6. 古典线性回归的基本假定（5个） 模型参数线性，模型设定正确 是确定性变量，不是随机变量 随机误差项具有零均值、同方差和零协方差 随机误差项服从零均值、同方差、零协方差的正态分布 随机误差项与之间不相关 7. 回归标准误的计算公式及拟合好坏的判定 越小，拟合越好。时，完全拟合 8. 理解并掌握如下式子 则 其中 （该式不用记忆） 其中 （该式不用记忆） 则 其中 （该式不用记忆） 其中 （该式不用记忆） 9. 掌握TSS、ESS、RSS的计算公式及其关系，三者的自由度关系 总平方和 自由度n-1 解释平方和 自由度1 残差平方和 自由度n-2 三者关系及自由度关系： 10. 判定系数的计算公式及拟合好坏的判定 越大，拟合越好。 时，完全拟合 11. 掌握模型的经济意义检验、统计检验（拟合优度检验、变量显著性检验、方程显著性检验） 经济意义检验：是否与理论一致 拟合优度检验：回归标准误、判定系数 变量显著性检验：检验 方程显著性检验：检验 12. 理解并会解释模型的各参数值 第8章 须掌握的知识点 1. 二元线性回归的样本随机、样本非随机形式 样本随机形式 样本非随机形式 2. 普通最小二乘的数学原理 残差平方和最小 即 3. 、、计算（矩阵表示） 其中 ， 4. 回归标准误的计算公式及拟合好坏的判定 越小，拟合越好。时，完全拟合 5. 理解并掌握如下式子 则 则 则 6. 掌握TSS、ESS、RSS的计算公式及其关系，三者的自由度关系 总平方和 自由度 解释平方和 自由度 残差平方和 自由度 三者关系及自由度关系： 7. 判定系数的计算公式及拟合好坏的判定 越大，拟合越好。 时，完全拟合 8. 修正的判定系数的计算公式，与判定系数的关系式 9. 检验 等价于 10. 掌握模型的经济意义检验、统计检验（拟合优度检验、变量显著性检验、方程显著性检验） 经济意义检验：是否与理论一致 拟合优度检验：回归标准误、判定系数 变量显著性检验：检验 方程显著性检验：检验 11. 理解并会解释模型的各参数值 第6 7 8章 可合并的知识点 以下假定解释变量个数为 1. 元线性回归的样本随机、样本非随机形式 样本随机形式 样本非随机形式 2. 普通最小二乘的数学原理 残差平方和最小 即 3. 计算（矩阵表示） 其中 ， 4. 回归标准误的计算公式及拟合好坏的判定 越小，拟合越好。时，完全拟合 5. 理解并掌握如下式子 则 6. 掌握TSS、ESS、RSS的计算公式及其关系，三者的自由度关系 总平方和 自由度 解释平方和 自由度 残差平方和 自由度 三者关系及自由度关系： 7. 判定系数的计算公式及拟合好坏的判定 越大，拟合越好。 时，完全拟合 8. 修正的判定系数的计算公式，与判定系数的关系式 9. 检验 等价于 10. 掌握模型的经济意义检验、统计检验（拟合优度检验、变量显著性检验、方程显著性检验） 经济意义检验：是否与理论一致 拟合优度检验：回归标准误、判定系数 变量显著性检验：检验 方程显著性检验：检验 11. 理解并会解释模型的各参数值