概率论与数理计第二章5一维随机变量的函数的分布.pptVIP

问题的提出 在实际中，人们常常对随机变量的函数更感兴趣. 例如，已知圆轴截面直径 d 的分布， 随机变量的函数 则Y也是一随机变量。 设X是一随机变量，Y是X的函数， 解： 当 X 取值 1，2，5 时， Y 取对应值 5，7，13， 而且X取某值与Y取其对应值是两个同时发生 的事件，两者具有相同的概率. 故 一、离散型随机变量函数的分布 如果g(xk)中有一些是相同的，把它们作适当 并项即可. 一般，若X是离散型 r.v ，X的概率函数为 则 Y=X2 的概率函数为： 例1 解 例2、设 设随机变量 X 具有以下的分布律，试求 Y = (X-1)2 的分布律. 解: X 有可能取的值为 -1，0，1, 2. Y 对应取的值分别为 4，1，0，1. 且 Y=0 对应于 ( X-1)2=0， 有 X=1， 所以, P{Y=0}=P{X=1}=0.1, 例 3 同理, P{Y=1}=P{X=0}+P{X=2}=0.3+ 0.4=0.7, P{Y=4}= P{X= -1}= 0.2, 所以，Y=(X-1)2 的分布律为： Y=(X-1)2 二、连续型随机变量的函数的分布 例4 其他. 解 其他 其他 其他 定理 设随机变量 X 具有概率密度 则 Y =g(X ) 是一个连续型随机变量 Y，其概率密度为 记 h(y) 是 g(x) 的反函数，即 设函数 Y =g(X )严格单调且处处可导， 求解这类题目的简便方法是通过以下五个规范步骤来完成的： １）写出与 Y＝f（X）对应的普通函数式 y =f（x） ２） 求 y ＝f（x）的反函数 x ＝h（y） ； ３） 求 x ＝h（y）的导数 h′（y） ； ４） 将 h（y）及 h′（y）代入公式，即可得 pY（y） ＝pX（h（y） ） ｜h′（y） ｜； ５） 原则上依据 pX（x）中 x 的取值范围定出 pY（y）中 y 的取值范围． 设随机变量 X 具有概率密度 例 5 可得 例6 证 由此式解得 现在 即 即有 返回