概率论71 点估计.pptVIP

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 例8 已知一批灯泡的使用寿命T服从参数为? 的指数分布,现随机抽取18只,测得使用寿命(小时)如下: 16, 29, 50, 68, 100, 130, 140, 270, 280, 340, 410, 450, 520,620, 190, 210,800, 1100 求参数?与 的最大似然估计值． 解:因为T 服从指数分布，故参数?的最大似然估计为 所以 计算得 例4 一个袋子中有黑球和白球个数比为R:1,现从袋中有放回地一个一个地取球，直到取到黑球为止。记X为取出的白球数，这样做了n次（每次袋中黑、白球的比例不变）。得样本 求R的极大似然估计量。 解：总体X的分布律为 似然函数 令 如果 为参数 的最大似然估计量，又函数 具有 单值反函数，则 是 的最大似然估计量． 似然估计的性质: 例如，在例6中已得到 根据上述性质，得到 的最大似然估计为 标准差 的最大似然估计为 最大似然估计的不变性 例 设总体X的概率分布为 其中?(0 ? 1)未知参数.现抽得一个样本值 x1=1, x2=2, x3=1, x4=3, x5=1, 求? 的矩估计值和最大似然估计值. X 1 2 3 pi ? 2 2? (1- ?) (1- ?) 2 §7.3 估计量的评选标准 一、无偏性 二、有效性 三、相合性(一致性) 定义1 设 是未知参数 的估计量，如果 一、无偏性 称 为以 作为 的估计的系统误差.无偏估计的实际意义就是无系统误差. 则称 是 的无偏估计量． 例1 设总体X的数学期望 ? 与方差?2存在,X1, X2,...,Xn 为总体X 的样本, 证明： (1) 是 ? 的无偏估计量; (2) 也是 ? 的无偏估计量; ,其中 是 ?2 的无偏估计量; (3) 不是 ?2 的无偏估计量. (4) 证明 ?由于 , 所以 是 的无偏估计量。 即 是 的无偏估计量。 ? ? 是 的无偏估计量 即 ?由于 因此 不是 的无偏估计量， 即用 估计总体X 的方差时，有 系统误差．所以一般常用 估计总体方差 ，不过当n很 大时, 与 相差不大． 定义2 设 与 都是参数 的无偏估计，如果 则称 较 有效． 二.有效性 有效性的意义是：用 估计 时，除无系统偏差外，还要求估计精度高． 例2 设总体X的数学期望?,方差?2存在，X1,X2是X的样本，证明估计? 时, 较 有效. 由定义知 较 有效． 证明 又因为 所以 均为 的无偏估计， 因为 三.相合性(一致性) 无偏性和有效性是在样本容量n一定的情况下对估计量提出的要求，一个好的估计量 ,当样本容量增大时， 的取值与参数 的真值任意接近的可能性应该更大．因此，还有所谓“相合性”标准． 定义3 设 是未知参数? 的估计量，如果对于任意?0,有 则称 为? 的相合估计量．即 例3 设总体X的数学期望 与方差 存在，X1, X2,.., Xn是X的样本，证明 是?的相合估计量． 证明 由辛钦大数定理可知，对于任意的 ，有 由最大似然法得到的估计量，在一定条件下也具有相合性,这里就不再讨论了． 所以 2. 若 是 的无偏估计量,且当n→?时, →0,则 是 的相合估计量. 作 业 第173-175页 第七章习题 4（1）（2）； 5； 8； 10； 11； 12 * * * * * * * 第七章 参数估计 统计推断:利用样本提供的信息对总体的某些统 计特性进行估计或判断，从而认识总体。 (1)参数估计(第七章） (2)