组合最优化线规划2.docVIP

§1.4 单纯形法的基础 松弛变元 以下问题作例子,介绍单纯形法. Max z = c1x1 + c2x2 + …+ cnxn a11x1 + a12x2 + … + a1nxn ≤ b1 a21x1 + a22x2 + … + a2nxn ≤ b2 ……………. am1x1 + am2x2 + … +amnxn ≤ bm xi ≥ 0, i = 1, 2, …, n 上式化为线性规划问题 max z = c1x1 + c2x2 +…+ cnxn + 0xn+1 + …+ 0xn+m a11x1 + a12x2 + … + a1nxn + xn+1 = b1 a21x1 + a22x2 + … + a2nxn +xn+2 = b2 ……………. am1x1 + am2x2 + … +amnxn +xn+m = bm xi ≥ 0, i = 1,2,…, n+m xn+1, xn+2, …, xn+m 称为松弛变元. 例子: max z = x1 + x2 2x1 + 3x2 ≤ 6 3x1 + 2x2 ≤ 6 x1, x2 ≥ 0 变换成 max z = x1 + x2 + 0x3 + 0x4 2x1 + 3x2 + x3 = 6 3x1 + 2x2 + x4 = 6 x1, x2, x3, x4 ≥ 0 引入松弛变元的几何意义 *图示(见黑板) 凸多边形的边界正好是 x1=0, x2=0, x3=0, x4=0 的四条线. 允许解域(见黑板) 凸多面体 C = (c1, c2, …, cn, 0, 0, …, 0) 问题可化为 max z = CX AX = b, X ≥ 0 令超凸多面体 {X | AX = b, X≥ 0}为S, 设X∈S, 如果不存在X1, X2 ∈S, 及实数t, 使得 X = tX1 + (1―t)X2 , 0 t 1 则称X为S的顶点. 定理: 设z(X)是定义在超凸多面体S上的线性函数,则 z(X)在S的顶点取得最大(最小)值; z(X)在S的最大(最小)点集是一个凸集. 证: 设C1, C2, …, Cr是S的所有顶点, 对S内部的点X, 存在非负实数s1, s2, …, sr, 满足 , 而且 X = 令M = maxi z(Ci) 则z(X) = z() = ≤ M = M 即z(X)在S中的最大值在S的顶点取得. 设C1和C2是S中任意两个取得最大值的点, 即 z(C1) = z(C2) = M, 对任意t, 0≤t≤1 令 X = tC1 + (1―t)C2 z(X) = z(tC1 + (1―t)C2) = tz(C1) + (1―t)z(C2) = tM + (1―t)M = M 这表明S’ = {X | z(X) = M}是一个凸集. 同理可证最小值的情形. 记A的第j列向量为Pj . 令P0 = b. 如果P0可写成少于m个Pj (1≤j≤n+m)的线性组合, 称之为退化情形.如果无特别申明, 我们总假设不是退化情形. (5)凸多面体顶点的充要条件 定理3: X=(x1,x2,…,xn+m)T∈S,是S的顶点的充分必要条件是x1, x2,…, xn+m中非零元素的数目不超过m个. 证明: 先证必要性,即若X是顶点, 则非零元素不超过m个. 用反证法证明当X的非零元素超过m个, 则必非顶点. 若X是S的顶点,但非零元素为m+1个,设X=(x1,x2,…,xm+1,0,…,0)T , xi 0, i =1, 2, …, m+1. 取 A0 = (P1, P2, …, Pm+1) 则方程组 A0Z = 0 为m+1个未知数, m个齐次方程,故必有非零解. 设 Z=(z1, z2, …, zm+1)T 为一非零解, 令 T 则A=0 令X1=X+ε, X2=X―ε, 其中ε为充分小的正 数, 则X1 ,X2的所有分量不为负数, 且 AX1 = b, AX2 = b 即X1, X2 ∈ S, 而且 X = X1 + X2 这与X是S的顶点的假设矛盾. 下面证明充分性. 设X=(x1,x2,…,xm ,)T其中xi 0, i = 1,2,…,m. 我们证其必然是S的顶点.如若不然,可以找到X1,X2 ∈S. 不失一般性, 令 X1 =()T X2 =()T 使之 X = X1 + X2 由于X1, X2 ∈S, 故AX1=b, AX2=b A(X1―X2) = 0 令 Y = X + α(X1―X2) AY = AX + αA(X1―X2) = b