组合最优线性规划6.docVIP

§1.10 对偶原理 对偶概念 问题(P): max z = c1x1 + c2x2 + … + cnxn a11x1 + a12x2 + … + a1nxn ≤ b1 a21x1 + a22x2 + … + a2nxn ≤ b2 ………… am1x1 + am2x2 + … + amnxn ≤ bm x1, x2, …, xn ≥ 0 问题(D): min w = b1y1 + b2y2 + … + bmym a11y1 + a21y2 + … + am1ym ≥ c1 a12y1 + a22y2 + … + am2ym ≥ c2 ………… a1ny1 + a2ny2 + … + amnym ≥ cn y1, y2, …, ym ≥ 0 或用矩阵形式表达如下. 问题(P): 问题(D): max z = CX min w = Yb AX ≤ b YA ≥ C X ≥ 0 Y ≥ 0 其中 A = (aij)m×n b = (bi)m×1 C = (ci)1×n X = (xi)n×1 Y =(yi)1×m *问题(D)称为问题(P)的对偶问题 对偶问题的经济意义 有n种不同的食物,第k种食物含营养素j的百分比为ajk , 其中, j = 1,2,…,m. 假如配一食谱要求第j种营养素的量不低于bj, 而第k种食物的单位价格为ck ,消费者希望费用最低 min z = c1x1 + c2x2 + … + cnxn a11x1 + a12x2 + … + a1nxn ≥ b1 a21x1 + a22x2 + … + a2nxn ≥ b2 ……….. am1x1 + am2x2 + … + amnxn ≥ bm xi ≥ 0, i =1,2,…, n , 其中xk为第k种食物的需要量． 从营养素制造商的角度来分析,第i种营养素的单位价格设为yi , 它必须服从下列条件: a11y1 + a21y2 + … + am1ym ≤ c1 a12y1 + a22y2 + … + am2ym ≤ c2 ……….. a1ny1 + a2ny2 + … + amnym ≤ cn yi ≥ 0, i =1,2,…,m 在以上价格约束下,使制造的营养素能卖出的价格尽可能高. Max z = b1y1 + b2y2 + … + bmym 定义: 问题(D)称为是问题(P)的对偶问题. 问题(P)和问题(D)用下面的图表示. x1 x2 xn y1 a11 a12 a1n ≤ b1 y2 a21 a22 a2n ≤ b2 ……………………… ym am1 am2 amn ≤ bm ≥ ≥ ≥ ‖ c1 c2 cn = max min 例: 问题(P) 问题(D) max z = x1―x2 min w = 2y1 + y2 + 4y3 ―2x1 + x2 ≤ 2 ―2y1 + y2 + y3 ≥ 1 x1 ― 2x2 ≤ 1 y1 ― 2y2 + y3 ≥―1 x1 + x2 ≤ 4 y1, y2, y3 ≥ 0 x1, x2 ≥ 0 3. 对偶问题的性质 求w = Yb 的最小值可以转为求 w = ―Yb 的最大值, 故问题(D)改为 max w = Y(―b) Y(―A) ≤ (―C) Y ≥ 0 其对偶问题为 min z = (―C)X (―A)X ≥ (―b) X ≥ 0 即 max z = CX AX ≤ b X ≥ 0 即问题(D)是问题(P)的对偶问题; 问题(D)的对偶问题是问题(P); 即问题(P)和问题(D)互为对偶问题. 定理: 问题 max z = CX AX = b (P1) X ≥ 0 的对偶问题是 min w = Yb YA ≥ C 证: 问题(P1)的约束条件为AX = b, 等价于 AX ≤ b AX ≥ b, 或 AX ≤ b ―AX ≤ ―b 即 X ≤ 但问题 max z = CX X ≤ (P1) X ≥ 0 的对偶问题为 min w =