2012年银行从业资格考试《风险管理.docVIP

2012年银行从业资格考试《风险管理》过关冲刺卷(1) 总分：100分 及格：60分 考试时间：120分 一、单项选择题(本类题共90小题，每题0．5分，共45分。每小题的四个选项中，只有一个符合题意的正确答案。多选、错选、不选均不得分) (1)利率期限结构变化风险也称为（　　）。 A. 收益率曲线风险 B. 期权性风险 C. 基准风险 D. 重新定价风险 (2)下列关于客户风险外生变量的说法，不正确的是（　　）。 A. 一般来说，对于信用等级较高的客户偶然发生的风险波动，应给予较大的容忍度 B. 对单一客户风险的监测，需要从个体延伸到“风险域”企业 C. 商业银行对单一借款人或交易对方的评级应定期进行复查 D. 授信管理人员应降低对评级下降的授信的检查频率 (3)在用基本指标法计量操作风险资本的公式中，巴塞尔委员会规定其中的固定比例α为（　　）。 A. 8% B. 12% C. 15% D. 18% (4)（　　）是指某一资产或资产组合采取证券资产这一价值形态的资产运营方式。 A. 证券化资产 B. 资产证券化 C. 增量贷款证券化 D. 存量贷款证券化 (5)在客户信用评级中，由个人因素、资金用途因素、还款来源因素、保障因素和企业前景因素等构成，针对企业信用分析的专家系统是（　　）。 A. 5C s系统 B. 5Ps系统 C. C AME1分析系统 D. 5Its系统 (6)压力测试是为了衡量（　　）。 A. 正常风险 B. 小概率事件的风险 C. 风险价值 D. 以上都不是 (7)贷款组合的信用风险包括（　　）。 A. 系统性风险 B. 非系统性风险 C. 既可能有系统性风险，又可能有非系统风险 D. 政治风险 (8)某１年期零息债券承诺的年收益率为16．7%，假设债务人违约后，回收率为零，若1年期的无风险年收益率为5%，则根据KPMG风险中性定价模型得到该债券在1年内的违约概率为 （　　）。 A. 0．05 B. 0．10 C. 0．15 D. 0．20 (9)下列关于风险的说法，正确的是（　　）。 A. 违约风险仅针对个人而言，不针对企业 B. 结算风险指交易双方在结算过程中，一方支付了合同资金但另一方发生违约的风险 C. 信用风险具有明显的系统性风险特征 D. 与市场风险相比，信用风险的观察数据多，且容易获得 (10)下列关于长期次级债务的说法，正确的是（　　）。 A. 长期次级债务是指存续期限至少在5年以上的次级债务 B. 经银监会认可，商业银行发行的有担保的并以银行资产为抵押或质押的长期次级债务工具可列入附属资本 C. 在到期日前最后5年，长期次级债务可计入附属资本的数量每年累计折扣20% D. 长期次级债务不能计入附属资本 (11)按照银行监管必要性原理中的适度竞争论，认为银行业先天存在（　　）的悖论。 A. 垄断与竞争 B. 成本和收益 C. 风险和收益 D. 扩张和风险 (12)当商业银行的现金来源额大于实用金额，出现所谓“剩余”，此时商业银行要考虑这种流动性剩余头寸的机会成本的原因是（　　）。 A. 流动性剩余头寸盈利能力增强 B. 流动性剩余头寸会带来操作风险 C. 流动性剩余头寸可以通过其他途径赚取更高收益 D. 流动性剩余头寸可能带来进一步的流动性风险 (13)通过现金流分析估计商业银行的流动性需求，商业银行未来时段内的流动性头寸等于（　　）加总。 (1)新贷款净增值的预测值(2)存款净流量的预测值 (3)其他资产净流量预测值(4)其他负债净流量预测值(5)期初的“剩余”或“赤字” A. (1)、(2) B. (1)、(2)、(3) C. (1)、(2)、(5) D. (1)、(2)、(3)、(4)、(5) (14)下列情形中，重新定价风险最大的是 （　　）。 A. 以短期存款作为短期流动资金贷款的融资来源 B. 以短期存款作为长期固定利率贷款的融资来源 C. 以短期存款作为长期浮动利率贷款的融资来源 D. 以长期固定利率存款作为长期同定利率贷款的融资来源 (15)我国《商业银行法》规定，商业银行的贷款余额和存款余额的比例不得超过（　　），流动性资产余额与流动性负债的比例不得低于（　　）。 A. 80%，25% B. 75%，20% C. 75%，25% D. 75%，30% (16)下列关于红色预警法的说法，不正确的是（　　）。 A. 是一种定性分析的方法 B. 要对影响警素变动的有利因素与不利因素进行全面分析 C. 要进行不同时期的对比分析 D. 要结合风险分析专家的直觉和经验进行预警 (17)在实际操作中，以下哪项是商业银行在真正需要资金时通常选择的融资方式?（　　） A. 出售流动资产 B. 同业拆入 C. 收回贷款 D. 长期在总资产中保存相当规模的流动资产 (18