概率论--方差、协方差和相关系数.pptVIP

* * 上一节我们介绍了随机变量的数学期望，它体现了随机变量取值的平均水平，是随机变量的一个重要的数字特征. 但是在一些场合，仅仅知道平均值是不够的. §4 方差、协方差 (一)方差的概念 两者的平均长度是相同的，均为9 第二批零件更好。 因为它的误差相对较小。 例1 两批零件的长度有如下的分布律 例2，某零件的真实长度为a，现用甲、乙两台仪器各测量10次，将测量结果X用坐标上的点表示如图： 若让你就上述结果评价一下两台仪器的优劣，你认为哪台仪器好一些呢？ 乙仪器测量结果 甲仪器测量结果 较好 测量结果的均值都是 a 因为乙仪器的测量结果集中在均值附近 平均抗拉强度都是126 若最低抗拉强度要求为110， 第二批质量较差。 在平均值或期望值相同的情况下， 随机变量的离散程度也是分布的一个特征。 例3 有两批钢筋，每批10根，它们的抗拉强度 指标如下： 由此可见,研究随机变量与其均值的偏离程度是十分必要的.那么,用怎样的量去度量这个偏离程度呢? 这个数字特征就是我们这一讲要介绍的 方差 在实际问题中，由于数据单位的要求。 称之为ξ的标准差(或方差根) 随机变量的方差是一个非负数。 若ξ是离散型随机变量， =0.5 两种方案的预期收益相同。 第二种方案风险更大。 可以求出 a=12 b=-12 c=3 (二)方差的性质 (1)D(c)=0 D(c)=E(c-Ec)2 =E(c-c)2 =0 由期望的性质可得 此性质非常重要,它证明了一般情况下 Eξ2大于(Eξ)2这个结论,而且经常用于简化方差的计算。 就是n个相互独立随机变量算术平均数的方差等于其方差算术平均数的1/n倍. 故方差为 =0.46-0.12 =0.45 =0.21+0.24 =0.45 几何分布 解：由公式 ＝1