《理财计算基础》PPT课件.ppt

理财 理财计算基础 理财计算基础结构 概率统计基础 概率基础 概率理论的基本概念 概率基本法则 统计基础 统计表和统计图 常用的统计量 收益与风险 收益率的计算 风险的度量 三大事件 自然与社会界所有的事件分为三大类： 在一定条件下 概率的传说 概率的起源 概率的应用 概率基础——概率理论的基本概念 试验 随机事件 对自然现象的观察或进行一次行为，统称为一个试验。 如果试验可以在相同条件下重复进行；试验所有发生的结果是不止一个且是已知的；但每次试验的结果事前是不能确定的，这样的试验称为随机试验。 概率基础——概率理论的基本概念 在一次试验中可能发生也可能不发生的事件称为随机事件，简称事件。一般用大写字母A、B、C……表示 概率基础——概率理论的基本概念 样本 样本空间 我们把随机试验的每个基本结果称为样本点。 全体样本点的集合称为样本空间。 概率基础——概率的应用方法 古典概率或先验概率方法 概率基础——概率的应用方法 例1 以掷骰子为例： A={1,2,3,4,5,6} B={1,2,3} C={4,5,6} D={4} E={1,2,3,4} P（A）=1 P（B）= P（C）=3/6=1/2 P（D）=1/6 P（E）=4/6=2/3 概率基础——概率的应用方法 统计概率方法 概率是可以通过频率来“测量”的, 频率是概率的一个近似。 概率基础——基本概率法则 基本概念 基本概率法则 概率的加法 P560 相关事件概率的加法。如果一次试验的多个结果是相关的，我们使用一般的加法法则。计算公式为： P（A + B）= P（A） + P（B） - P（AB） 不相关事件概率的加法。如果两个事件是不相关的，例如结果可能是A或B，但不可能是A和B同时发生，即P（AB）=0，我们将应用特殊的加法法则，将每个事件的概率相加，以确定一事件或另一事件发生的概率。公式为： P（A+B）= P（A） + P（B） 概率的乘法 P560 独立事件的乘法。当A的结果不影响B发生的概率时，我们就说两个事件就概率而言是独立的。这样， P（A/B）= P（A） A/B是指“给定事件B的条件下，事件A发生。” 如果事件是独立的，A和B发生的概率由下式给出： P（A和B）= P（A*B）= P（A） *P（B） 不独立事件的乘法。如果事件之间是不独立的，A和B发生的概率由A的概率。 P（A）和给定A发生的条件下B发生的条件概率来计算。这个条件概率表示为P（B/A）。这样当A和B不独立时，A和B发生的概率为： P（A和B）= P（A*B）= P（A） *P(B/A) 也就是：P(B/A) = P(A*B) / P（A） 统计基础 统计学概念 统计学分类 描述统计学 推断统计学 统计基础——统计表 统计基础——统计图 直方图 统计基础——统计图 散点图 统计基础——统计图 饼状图 统计基础——统计图 盒形图 统计基础——统计图 K线图 统计基础——常用的统计量 平均数 算术平均数 直接法 加权法 统计基础——常用的统计量 例10 投资者李先生持有两只股票，当天开盘时两只股票的市值分别为70万和30万，由于当天大盘暴跌，两只股票受大盘的影响，收盘时两只股票分别下跌了7.5%和6.8%。李先生的股票当天平均下跌多少？ 按照加权平均数的计算公式求得： 统计基础——常用的统计量 平均数 几何平均数 统计基础——常用的统计量 例11 某股票5年来的增长率分别为：15%，32%，5%，3%，2%，试求其年平均增长率（ ） （A）10.86% （B）11.26% （C）11.40% （D）12.58% 统计基础——常用的统计量 中位数 n 为奇数时 中位数= n 为偶数时 众数 统计基础——常用的统计量 数学期望 离散型随机变量的数学期望 数学期望 例 赛马上，如果赔率为1赔15，假设你赌上$1，如果赢了，得到$15，原来的$1也会退给你，所以赚15。如果输了，原来的$1就没有了，赔$1。假设输赢相对概率是1：15，那么，就是说赢的概率是1/16，输的概率15/16，则