2008统计金融工程试题B.doc

开 试题 成绩 课程名称 金融工程(B) 考试时间 年 月 日 时 分至 时 分 教 研 室 理学院统计 开卷 闭卷 适用专业班级 08统计08 信息 提前 期末 班 级 姓名 学号 一（20）：名词解释：1美式看涨期权，美式看跌期权 2 债券 3 套利 4 远期利率 二（25） 1 运用资产组合复制方法证明股价模型为单期二叉树模型的衍生证 券的定价公式。 2 在股价模型为单期二叉树模型中，分析论证德尔塔对冲风险是有效性。即：我们卖出一个看涨期权并买入股股票即可完全规避市场风险。 三（20） 在一个单期的股价二叉树模型中：，u=1.1 d=0.9 X=105 r=0.05 用期望定价方法给出相对应的欧式看跌期权的定价。并给出相对应的德尔塔套期保值策略。（） 四（25）在一个2期的股价二叉树模型中：，u=1.1 d=0.9 X=105 r=0.05 用连锁法给出相对应的欧式看跌期权的定价（用多期二叉树模型列表给出） 考生注意：舞弊万莫做，那样要退学，自爱当守诺，最怕错上错，若真不及格，努力下次过。 五（10） 1.在股票价格服从几何布朗运动：, 证明： 其中：为Black-Scholes 公式中的参数。 命题负责人： 刘宣会 教研室主任： ----------------------------------------------------------------------装--------------------订--------------------线------------------------------------------------------------- 试 题 共 页 第 1 页 ----------------------------------------------------------------------装--------------------订--------------------线------------------------------------------------------------- ----------------------------------------------------------------------装--------------------订--------------------线------------------------------------------------------------- 试 题 共 页 第 页 试 题 共 页 第 页 ----------------------------------------------------------------------装--------------------订--------------------线------------------------------------------------------------- 试 题 共 页 第 页 试 题 共 页 第 页 ----------------------------------------------------------------------装--------------------订--------------------线-------------------------------------------------------------