无穷时区上节受约束的随机系数线性二次最优节制问题及其应用.pdfVIP

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2018-06-29 发布于贵州
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无穷时区上节受约束的随机系数线性二次最优节制问题及其应用.pdf

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无穷时区上节受约束的随机系数线性二次最优节制问题及其应用

目录摘要 1 ABSTRACT 2 第一章引言 3 第二章随机系数且控制受约束的LQ问题的建立 5 2．1 记号的描述．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．． 5 2．2 引入问题．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．． 5 第三章有限时区上控制受约束的随机系数LQ问题 9 3．1 问题的描述．．．．．．．．．．．．．．．．．．．，．．． 9 3．2 问题求解．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．． O 第四章无穷时区上控制受约束的随机系数LQ问题的解 M 4．1 扩展的Riccati方程的解．．．．．．．．．．．．．．．． M 4．2 问题求解．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．扒第五章在养老基金问题中的应用盯 5．1 养老基金问题的描述．．．．．．．．．．．．．．．．．卯 5．2 最优缴款和最优费用．．．．．．．．．．．．．．．．．四参考文献 31 致谢 33 万方数据无穷时区上控制受约束的随机系数线性二次最优控制问题及其应用摘要本文讨论了在无穷时区上系数随机且控制受约束的线性二次最优控制问题．我们引入了在整条时间轴上定义的两个扩展的Riccati方程，并通过逼近的方法证明了它们解的存在唯一性．由此表示出该控制问题的最优控制和值函数，并将其应用到养老基金问题中．关键词：随机系数，线性二次最优控制，无穷时区，Riccati方程，养老基金中图分类号：0231．3 万方数据 ConstrainedLinear Controlwith Quadratic Random Optimal CoefficientsonInfinite Horizonand Applications