林川-计量经济学(第6篇).pptVIP

第6章 虚拟变量回归模型 *计 量 经 济 学 * 为什么要加入虚拟变量 回归分析中，被解释变量往往不仅受定量因素的影响，也会受定性因素的影响。因此，在构建回归模型时，常常有必要纳入定性因素。在回归模型里面纳入定性因素必须先把定性因素“定量化”。 方法：建立虚拟变量（常用大写字母D表示），按照一定的规则赋予虚拟变量特定的取值，使得虚拟变量的取值与某种“性质”相对应。 例如：样本观测点的性别属性为男性，则设定D=0，女性设定为D=1。当然，可以反过来设定。取值为零的称为“基准类”、“参照类”。把何种类型定为基准类并无实质性区别，根据研究者的着眼点而定。 虚拟变量又叫指标变量、分类变量、定性变量等。 因此： 男性就业者平均年薪为： 女性就业者平均年薪为： 虚拟变量的例子 例子：建立回归模型研究女性就业者与男性就业者的工作水平是否存在显著差异。 以就业者的平均年薪为被解释变量Y； 以就业者的性别的虚拟变量D为解释变量，即： 构建相应的双变量回归模型： 基准类的平均年薪 虚拟变量的例子 女性就业者与男性就业者的平均年薪差异为： β2正好是虚拟变量（D）的回归系数，如果β2统计上显著不为零，那么就说明男性就业者平均年薪与女性就业者平均年薪存在显著差异，否则并不存在显著差异。 虚拟变量的估计与假设检验方法 虚拟变量的估计与假设检验方法 由于虚拟变量的取值同样遵循解释变量的非随机的假定，因