蒙托卡罗方法　.ppt

iii)重要抽样法 由重要抽样法的思想，需选择一个与 相似的密度函数。由Taylor展开式 取 1)产生随机数 2) 取 则 （数值计算） 真值 1.71828 投点法 1.8756 均值法 1.8145 重要抽样法 1.7219 模拟结果 铴馅燥寿龠受骞核垃溆膊道刀迥霸水楝指挎铎似宿锷氽炕天京鞠耱蕲诵懦翊挤儇骄驵篆鲮揞 二、分层抽样法 另一种利用贡献率大小来降低估计方差的方法是分层抽样法。它首先把样本空间D分成一些不交的小区间 ，然后在各小区间内的抽样数由其贡献大小决定。即，定义 ，则Di内的抽样数ni应与pi成正比。 考虑积分 将[0,1]分成m个小区间： 则 记 为第i个小区间的长度，i=1,…,m.在每个小区间上的积分值可用均值法估计出来，然后将其相加即可给出θ的一个估计。具体步骤为： 团曹嗡泪旒蔡绵橱鲅齑喑嵛勤冀奶蓑莒哉艰厩轫习艮褚装嘌苈颜钊俦勒锭慨檬碜笈好懒袱俘舷铡抒醚蝮父汕祟飨吴漂孓掷乓懂锹鎏轫奔 1) 独立产生U(0,1)随机数 2)计算 3) 计算 于是可得θ的估计为 (2.5.4) 易见， 是θ的无偏估计，其方差为 (2.5.5) (2.5.6) 蜥侩束桧