第二篇自回归模型.docVIP

第2章 自回归模型第 PAGE 30 页 共 NUMPAGES 30 页第二章 自回归模型§2.1 推移算子和常系数差分方程§2.2 自回归模型及其平稳性§2.3 AR(p)序列的谱密度和Yule-Walker方程§2.4 平稳序列的偏相关系数和Levinson递推公式§2.5 AR(p)序列举例§2.1 推移算子和常系数差分方程1. 时间的向后推移算子: (1) ;(2) ;(3) ;(4) 若, 则;(5) 设, 则(6) 对和随机变量, 有2. 常系数齐次线性差分方程(现在过去式)(*)称为阶~, 其中.(首尾0)给个初值, 利用递推, 即可求解.令(称为特征多项), 则(*)可写成.设有因式分解:互不相同,则差分方程的通解:其中的可由惟一确定. 此时也可称为特解.例 对于, 令得特征根(单位圆外或模1), 则的通解为:以负指数收敛到零.对于, 特征值: , 在单位圆上, 的通解为有界列对于, 特征值:, 在单位圆内, 的通解为无界列,暂归结为: 对如此的(1) 若的所有特征值皆在单位外, 则其解是负指数收敛的;(2) 若的所有特征值在单位外, 或在单位圆上, 且在单位圆上的仅是单根, 则其解为有界列;(3) 若有一特征值在单位内, 则其解是无界列.3. 非齐次线性差分方程(**)则其通解为: ,其中是(**)的一个特解, 是对应齐次线性差分方程的通解.§2.2 自回归