回归分析与时间序列分析.doc

指导老师：梁娟姓名： 朱彪 班级： 08金融六班 学号： 0082161 目标：探索钢材进口年均价格对重工业年均增加值的影响。第一部分：回归分析一、采样：2001年至2010年间，重工业年均增加值和钢材进口年均价格年份重工业年均增加值（亿元）钢材进口年均价（美元/吨8546.3620012488.26553.3720032899.68567.5920042945.13585.620052907.15602.7620063088.06618.9520072974.15635.6320083075.39650.9720093232.21666.1720103299.09678.05自变量x：钢材进口年均价格因变量y: 重工业年均增加值二、建立模型：根据样本观测，建立一元线性回归模型：y= +x+三、参数估计：y=6.106647x — 814.791 （1.181007） （722.9805）四、检验：1、拟合优度检验：R=0.740905，说明模型的拟合优度一般。2、变量的显著性检验：t=(-1.126989) (5.17071) 说明解释变量对被解释变量没有显著的线性性。3、参数的置信区间估计：：（4.92564，7.287654）：（-1026.1904，-603.3915）说明参数的估计量和参数的真实值不是非常接近。回归结果如下图所示：分析结果：钢材进口年均价格与重工业年均增加值基本上呈正相关关系重工业年均增加值的变化可能还受到其他因素的影响第二部分：时间序列分析一、平稳性的图示判断：笔者得出的结论是： 2001年——2010年中国重工业年均增加值时间序列和钢材进口年均价格是非平稳的。二、ARMA（p,q）过程：如图所示三、y、x样本自相关函数图与偏自相关函数图表一表二结论： 一、2001年至2010年中国钢材进口年均价格一平稳的速度增长，以2001年为基准的进口均价为546.36美元/吨，据此计算的上述ARIMA模型的预测误差详见表一 二、2001年至2010年重工业年均增加值以一个相对平稳的速度增长，其中有相对的波动。以2001年为基准的年均增加值为2226.8亿元，据此计算的上述ARIMA模型的预测误差详见表二笔者赋诗曰：有人牵挂的漂泊不叫流浪 有人陪伴的哭泣不叫悲伤 有人分担的忧愁不叫痛苦 有人分享的快乐叫幸福祝福老师心情愉快，一生平安！ ————我们爱你