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模拟炒股需求设计文档 业务说明 交易时间和规则 对于所有申报的委托，只有在交易时间才进行撮合。交易时间和交易所规定的交易时间相同，为每天的上午9:30-11:30，下午13:00-15:00，不考虑集合竞价的成交量。国家法定节假日不进行交易。 非交易时间，用户也可以进行委托，用户的委托将参加下一次开市后的撮合。由于在下午15:30-16:00分要进行清算，所以这个时候用户不能够进行委托。 用户可以任意提交各种价格的委托，但是只根据成交量成交符合撮合条件的最早提交的委托，其他委托则继续等待成交。 支持股票种类 支持上交所和深交所两大交易所上市的A股股票、B股股票、权证、基金、国债、企业债券，不支持国债回购。 支持交易类型 支持普通买卖交易，不支持新股申购、市值配售、增发申购、配股等交易。 支持分红、派息、送股等业务。分红、派息、送股比例根据交易所公布的公告。 支持权证的买卖操作。不支持派送权证、行权等操作。新股上市首日，不受涨跌幅限制。 成交规则 撮合系统每10秒进行一次交易撮合，处理买单、卖单、撤单。 成交价格 按照交易所公布的最新成交价撮合，而不是按照买卖盘的价格撮合。 买入时：如果最新成交价等于委托价，按照委托价成交，如果最新价小于委托价，按照最新价撮合成交。 卖出时：如果最新成交价等于委托价，按照委托价成交，如果最新价高于委托价，按照最新价撮合成交。 成交数量 模拟炒股的撮合考虑了真实交易的成交数量，即使委托价格合适，如果没有成交量，也不会成交。如果真实交易的成交数量小于委托数量，则部分成交，仅撮合真实交易的成交数量，剩余的委托仍保留在撮合队列，等待新的成交明细。（真实交易的成交数量可以从行情软件的成交明细中看到）。 对于没有成交的委托，或者部分成交的委托，可以撤单。当天的委托如果没有成交，收市以后自动作废，不参加下一交易日的撮合。 考虑成交量的规则，更加接近真实交易。但是如果用30万资金买卖交易清淡的股票，可能不能完全成交，所以请大家一定注意。 涨跌停限制 股票涨停 以涨停价提交的委托，放入撮合等待队列，并且记录当时买一量，如果阶段成交量大于买一量，可成交数量是阶段成交量和当时的买一量的差，以这种方式模拟在真实交易市场排队的情形。模拟炒股无法考虑真实市场中，买一上的撤单。如果涨停板被打开，价格低于委托价，则按照现价成交。 例如：600804(鹏博士)上午开市后涨停，用户在10:10以涨停价委托买入100手，此时的成交量是51000手，涨停板上买一的单子是5000手，如果涨停板没有被打开，只有阶段成交量大于5000手时，用户的委托才等到可以成交。如果成交量到了56010手，则用户成交10手（56010－51000－5000），剩下的部分等待更多的成交量。 股票跌停 以跌停价提交的委托，放入撮合等待队列，并且记录当时卖一量，如果阶段成交量大于卖一量，可成交数量是阶段成交量和当时的卖一量的差，以这种方式模拟在真实交易市场排队的情形。模拟炒股无法考虑真实市场中，卖一上的撤单。如果跌停板被打开，价格高于委托价，则按照现成交。（阶段成交量：提交委托时刻起该股票的真实成交量。） 清算规则 按照交易所规则，股票交易、基金遵守T+1交易规则，当日买进的股票、基金第二日才能卖出，不能卖空。权证可以做T+0交易，当日买卖。 设计目标 支持客户数量10万人，每秒撮合成交10笔，日成交笔数10万笔，早间准备工作在5分钟之内完成，日终清算在一个小时之内完成。 主要对象关系 主要对象 活动 证券公司可以与多家机构联合，同时举办多个模拟炒股大赛。 用户 单个参赛单位。一次活动有多个客户参加。每个用户有客户编号（对应网站客户编号），和证件编号，如：学生证、工作证、教师证号码等。 客户组 一次活动的客户可以分组，排名针对每个组内部。 资金 每个客户初始会分配一定数量的资金，现在只支持A股人民币 市场 现在只支持深圳A股、上海A股。 证券 A股股票、B股股票、权证、基金、国债、企业债券 主要属性 类别 市场、证券代码前缀 证券 市场、代码、类别 资金 币种、可用、余额 客户 获奖感言、本金、收益、收益率 对象关系 系统架构 数据库 数据表 见下文 存储过程 关键业务逻辑都使用存储过程实现，包括：客户委托、查询、日终清算。 行情源 早间由定时程序导入行情到数据表；客户下单委托时，直接连接行情源查询行情；撮合程序实时取得行情。 实时撮合程序 关键业务流程 开市流程 清算流程 数据表结构 系统配置表 使用网站的系统配置表，增加配置字段 trade_period，0—查询期间，1—交易期间，2--清算期间 查询期间，可以查询，只能预委托，不能委托，操作员可以维护系统 交易期间，可以查询，可以委托，操作员可以维护系统 清算期间，停止所有客户操作，停止所有操作员