高级计量经济学__时间序列模型.docVIP

时间序列分析方法由Box-Jenkins 1976 年提出它适用于各种领域的时间序列分析 时间序列模型不同于经济计量模型的两个特点是 ⑴ 这种建模方法不以经济理论为依据而是依据变量自身的变化规律利用外推机制描述时间序列的变化 ⑵ 明确考虑时间序列的非平稳性如果时间序列非平稳建立模型之前应先通过差分把它变换成平稳的时间序列再考虑建模问题 时间序列模型的应用 1研究时间序列本身的变化规律建立何种结构模型有无确定性趋势有无单位根有无季节性成分估计参数 2在回归模型中的应用预测回归模型中解释变量的值 3时间序列模型是非经典计量经济学的基础之一不懂时间序列模型学不好非经典计量经济学 第一节 时间序列定义 自然界中事物变化的过程可以分成两类一类是确定型过程一类是非确定型过程 确定型过程即可以用关于时间t的函数描述的过程例如真空中的自由落体运动过程电容器通过电阻的放电过程行星的运动过程等 非确定型过程即不能用一个或几个关于时间t的确定性函数描述的过程 随机过程由随机变量组成的一个有序序列称为随机过程记为 x s t sS tT 其中S表示样本空间T表示序数集对于每一个 t tT x · t