2015年华南师范大学金融建模竞赛赛题.DOCVIP

2015年华南师范大学金融建模竞赛赛题以某种机械化的方式预测市场，形成程序化交易策略以创造超额收益，是证券市场投资者的永恒目标之一。标准金融学理论经常将有效市场假说作为研究的基础。对于处在金融市场中的各种投资者来说，“市场有效性”却是一个不甘心接受的命题，几乎所有的投资者都在对资产的未来价格进行着各种各样的预测。证券市场上“基本面分析”和“技术分析”的盛行，说明人们始终没有放弃对市场进行一定程度的预测。?竞赛主题本次建模大赛的主题围绕“预测中国股票市场”展开。你可以对个股、行业板块、概念板块、地区板块或大盘指数等你关注的资产（组合）的价格走势进行短期（如3-5天、1-2周等）的预测分析，也可以对你关注的资产（组合）进行较长期（半年以上）的预测分析。目标要求建立你的分析指标（可以是你特别设计的指标，也可以是市场上常用的指标及其组合，这些指标可以是反映基本面信息的，也可以是纯粹的技术指标，例如某段时间的平均换手率、股权分布等）体系，提出你的预测方法，利用我国证券市场2014年5月1日这一部分工作最后以学术论文格式提交，格式请参考《华南师范大学学报》文章。以你的预测方法为基础设计交易策略并把你的交易策略程序化。利用我国证券市场201 4年5月1日至2015年5月31日的真实历史数据对这一部分工作原则上要求提交程序代码（推荐使用Matlab）以及实验所用数据，使评审人可在计算机上再现你所声称的“业绩”。3. 建模所针对的个股（或板块、指数等）由参赛队自选，作品的具体名称由参赛队自拟。建模规范不能“利用未来信息预测未来”。本建模竞赛的检验事实上是一种实验室检验，由于用以检验你的预测方法和交易策略的数据是过去的历史数据（2014年5月1日至利用至多5种技术分析指标（可以是市场上公开的指标，也可以自己设计指标）制定股票交易策略，给出买卖时机和委托成交量的确定。遵循市场的交易规则：如涨跌幅限制，T+1制度等；模型必须考虑交易费用（交易佣金和印花税等）。不支持融资融券操作。在对模型的实证检验中，假设初始资金为100万元人民币，请合理使用你的资金。竞赛纪律参赛团队必须独立研究、写作，提交作品，组委会对提交的作品进行集中评审。竞赛期间参赛队员可以参阅各种资料，但不能抄袭；可向他人有限咨询但不可邀他人实质参与。违纪行为一经发现，团队将被取消参赛资格。竞赛作品提交提交时间：2015年6月11日— 6月15日提交邮箱： HYPERLINK mailto:scnujinrong2015@163.com scnujinrong2015@163.com；chenqb@ (请在邮件主题写明第一作者姓名和“2015年华南师范大学金融建模竞赛参赛作品”字样)赛事进程1.? 建模竞赛：2015年5月18日—6月15日（4周），6月11日—6月15日提交作品。2.?第一轮评审：2015年6月16日—6月283.?入围者答辩：2015年6月30日—7月5日（具体日期待定，届时直接通知参赛队负责人）。4.?颁奖：待定评奖规则本竞赛组委会将聘请专家对参赛作品进行评审，第一轮排名的依据由以下两方面得分加权形成：根据参赛作品的建模规范、论文规范及学术价值、作品中已经进行的对模型的模拟检验结果，对参赛作品进行初步评分；评审组根据参赛队提交的程序化交易策略利用2015年6月15日之后的数据进行奖项设置 本届竞赛设一等奖2队，二等奖3队，三等奖5队，获奖参赛队将获得荣誉证书和奖金；成功提交合格建模作品的参赛队均将获得优秀奖证书。华南师范大学数学科学学院华南师范大学数学科学学院金融数学系2015年华南师范大学金融建模竞赛组委会2015年5月18日