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提高农行风险管理水平防范与化解金融风险 　　【摘要】 国外银行风险管理几十年的发展历程和实践,积累和总结了许多风险管理的先进理念和方法。掌握和吸取这些方法和理念,对于提高农业银行风险管理水平具有重要意义。 　　【关键词】 农行;风险管理;金融风险 　　 　　一、国际先进银行风险管理原则 　　 　　自商业银行产生,风险就与之相伴、形影不离。农行要在风险管理方面提高水平,不妨借鉴国际先进银行风险管理原则。国外银行风险管理几十年的发展历程和实践,积累和总结了许多风险管理的先进理念和方法,掌握和吸取这些方法和理念,对于提高农业银行风险管理水平具有重要的意义。国际先进银行风险管理强调以下一些原则: 　　1.全面的风险管理范围。全面风险管理是指对整个银行内各个层次的业务单位,各个种类风险的通盘管理,这种管理要求将信用风险、市场风险和操作性风险等不同风险类型,公司、个人、金融机构等不同客户种类,资产业务、负债业务和中间业务等不同性质业务的风险都纳入统一的风险管理范围,并将承担这些风险的各个业务单位纳入到统一的管理体系中,对各类风险依据统一的标准进行测量并加总,依据全部业务的相关性对风险进行控制和管理。 　　全面风险管理是银行业务多元化后产生的一种需求,其优点是可以大大改进风险―收益分析的质量。该原则说明,作为银行的风险管理部门有责任对银行的所有风险进行系统化的管理,在风险管理方面不应该存在任何死角。风险管理部门要通过风险管理规划、制定风险管理政策等方式,在银行系统内实现风险管理理念的统一、目标的统一和标准的统一,实现风险管理的全面化、系统化。 　　2.全球的风险管理体系。国际商业银行都是经营地域遍布全球的跨国公司,由于政治、经济、社会因素导致的国别风险成为了危及银行业安全的重要因素。商业银行的国际化发展趋势要求风险管理体系必须是全球化,应该根据业务中心和利润中心建立相适应的区域风险管理中心,与国内的风险管理体系相互衔接和配合,对各国、各地区的风险进行甄别,对风险在国别、地域之间的转化和转移进行评估和风险预警。 　　3.全程的风险管理过程。商业银行的业务特点决定了业务的每个环节都具有风险,伴随着风险,银行的风险管理也应贯穿于业务发展的每一个过程,哪一个环节缺少风险管理,就有可能出现损失,甚至导致整个业务活动的失败。 　　4.全员的风险管理文化。风险存在在每一个业务和环节,商业银行的这种内在风险特性决定了风险管理必须体现为每一个员工的行为,所有银行工作人员都应该具有风险管理的意识和自觉。为了有效地识别、防范和控制风险,国际商业银行一般都设有专门的风险管理部门,专司风险控制之职。但是,风险控制又决不仅是风险管理部门的事情,无论是监事会还是管理层,无论是风险管理部门还是业务部门,每个岗位、每个人在做每项业务时都要考虑风险因素。管理层是银行风险管理的最高机构,负责衡量银行的总体风险敞口,并对风险管理承担总的、最终的责任。通过风险管理委员会对银行风险管理的重大事项进行判断和决策。 　　5.全新的风险管理方法。随着经济的全球化趋势不断深入,企业经营区域逐步跨国化,股权逐步多样化和复杂化,业务领域逐步多样化,这给商业银行风险管理提出了新的要求。目前,国际商业银行风险管理的重点已经从信用风险,扩大到既重视信用风险又重视市场风险和操作性风险;信用风险管理的重点从关注单笔交易、单项资产和单个客户,扩大到既重视单笔交易和单个客户的风险管理,又高度关注所有信用敞口的总体风险控制。 　　为了避免各类风险在地区、产品、行业和客户群的过度集中,国际商业银行采取统一授信管理、资产组合管理以及资产证券化、信用衍生产品等一系列全新的风险管理技术和方法,防范和转移各类风险。国际商业银行风险管理越来越重视定量分析,大量使用盯市模型中KMV、CreditMetrics等、违约模型中的CreditRisk+等数理统计模型来识别、衡量和监控风险,这使得风险管理越来越多地体现出客观性和科学性的特征,也使得风险管理成为艺术性和科学性相结合的工作。 　　 　　二、农业银行风险管理的发展方向 　　 　　按照国际先进银行风险管理的理念和经验,结合我国商业银行的特点和要求,今后几年,将是我国商业银行努力提高自身风险管理水平的关键时期。农业银行风险管理发展方向将体现为六个方面的转变: 　　1.风险管理内容由信用风险向信用、市场、操作性风险转变。未来我国商业银行风险管理不仅对信用风险的管理更加有效,随着业务的复杂应更加重视市场、操作性、法律等各类风险,不仅将可能的资金损失视为风险,还将银行自身的声誉损失也视为风险。 　　2.风险管理方式由直接管理向直接、间接管理相结合转变。从未来风险管理的发展趋势看,要进一步发挥间接风险管理的作用,特别是针对一些时效要求短、批量化处理的银行业务,如资金业务、零售业务,