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国际金融计算 1、若S：£1=$1.1000—50，一个月F掉期率为“10—20” ，若某客户欲向银行卖 出 $100000买进英镑期汇 ，则他可以收进多少英镑？(100000/1.1070) 2、S：$1=DM1.6500, 6个月期利率美圆为年6%，马克为年4%，计算六个月期利率 平价和掉期率。(F-S=1.65(6%-4%) ½; F=1.65-掉期率) 3、若某客户买进100万日圆看涨期权，履约价为$1=JP￥110，期权费总额为 $5000。有效期内市场汇率为$1=JP￥115。说明该客户的选择和投资结果。(日圆贬值,不行权.损失$5000) 4、以1999年1月1号为基期，美元兑欧元汇率为1欧元=1.17美元，2000年年初美国通货膨胀率为3%，欧元区物价指数为1.08，计算2000年初美元兑欧元的相对购买力平价。 (1.17(1+3%)/1.08) 5、已知美圆兑欧元即期汇率为EUR1 = USD 1.1500/20，美圆兑日圆即期汇率为USD1=JPY 120/125。 套算欧元对日圆即期汇率。(EUR1=JPY1201.15----125 1.1520) 6、某进口商12月份有一笔出口款收入，金额为JP￥1250000，出口商买进日圆期权保值，期权费为$0.0010/ JP￥, 履约价为$0.0080/ JP￥。若有效期内市场汇率如