统计学前沿讲座ppt课件.pptVIP

因变量的短期波动，一方面受到自变量短期波动的影响，另一方面取决于ecm。若时间序列{x}和时间序列{y}之间存在长期均衡关系，有 所以ecm反映了时间序列{y}在短期波动中偏离其长期关系的程度，就是时间序列{x}和时间序列{y}长期均衡方程的误差项，因而又称为均衡误差。误差修正模型（ECM）又可记为 由于该误差修正模型经济意义明确，便于采用OLS估计，采用该式计算到误差修正模型的估计方程。 2．协整理论及其误差修正模型（ECM）介绍 《统计学前沿讲座》 协整理论与ARCH 模型 /* 2.3．江苏公路发展与GDP增长的协整分析 1、基本数据 江苏省国内生产总值（GDP）与江苏省公路总里程（ROAD） 2．协整理论及其误差修正模型（ECM）介绍 《统计学前沿讲座》 协整理论与ARCH 模型 /* 2．协整理论及其误差修正模型（ECM）介绍 《统计学前沿讲座》 协整理论与ARCH 模型 /* 2、单位根检验 江苏省公路总里程ROAD 不含趋势项和常数，滞后1期。 含趋势项和常数，滞后1期。 江苏省国内生产总值GDP 含趋势项和常数，滞后1期。 2．协整理论及其误差修正模型（ECM）介绍 《统计学前沿讲座》