信用卡违约户分析教材.pdfVIP

191 「數據分析」 2007 年 12 月，2 卷 6 期，頁 191-203 商业智能在信用卡违约户特性分析之应用 李建成1 摘 要 金融改革以来，其中在消费金融商品为最活络的业务，当中又以「信用卡」的推 广最为成功。而发卡银行面对申请案件，若只采用人工审件方式判断是否应发放信用 卡及其信用额度，将造成人力资源与时间浪费，亦容易因为个人判断标准不一而影响 信用审核质量。 另一方面，对已持卡者之信用状况的管理亦相当重要，由于信用风险涉及许多层 面，因此近年来所被重视的数据挖掘技术就成为其重要的一项工具。若能及早发现可 能产生呆帐等违约情形之持卡者，对其行为进行监控，将可有效预防违约的发生。 因此，本研究主要目的在于利用商业智能与数据挖掘的技术整合，希冀建立一套 相对稳定且有效的预测模型，提供相关部门与发卡机构一个准则，以降低违约比例， 进而降低信用风险，藉此提升该银行在市场上的评价。 根据本研究所选定罗吉斯回归当作分析工具后，在经过不同的抽样方式，其所建 置出来的模型，对于整体预测度、非违约户的预测度、与违约户的预测度皆有七成以 上的预测能力，与国内外相关研究团队所建出 70％～80％预测度的模型相距不大， 显示出本研究的模型具有一定的预测水平，所以在分析工具的选择及抽样的过程，亦 可提供给尔后从事相关研究者作为参考。 关键字：信用卡、违约户、数据挖掘、CRISP-DM 、罗吉斯回归、类神经网络 1 上海财经大学统计系 收件日期：2007.11.26 ；接受日期：2007.12.03 192 Journal of Data Analysis December 2007, Vol.2 No.6, pp.191-203 Application of Business Intelligence for Pattern Analysis of Credit Card Default Prediction 1 Carlos Lee Abstract Since the financial reform, the promotion of “credit card” has been the most successful commodity in consumption finance. When the issue card bank deals with applications, the method of artificial examination in judging credit amount and whether if the credit card is issued or not will waste time and human resources. The quality of credit evaluation can be easily affected by the inconsistences differences of individual judgment as well. On the other hand, it is important to manage the credit condition of card owner as well. Owing to the credit risk involve