商业银行管理学第三版,中国金融出版社主编彭建刚7.pptVIP

第五节 案例分析 情况介绍 A行12月1日资产负债表有关项目如下： 净贷款和租赁为35.02亿元，存放同业的现金和存款6.33亿元，同业拆出0.48亿元，政府债券1.85亿元，同业拆入0.62亿元，活期存款9.88亿元，定期存款26.27亿元，总资产44.46亿元。根据这些数据，你可计算出哪些流动性指标？ 分析 根据流动性指标法，可以计算下列一些指标： 案例分析（续） 复习思考题 试述商业银行流动性管理的必要性。 商业银行的流动性如何衡量？ 商业银行现金资产由哪些构成？现金资产管理的原则是什么？ 如何理解商业银行流动性需求和流动性供给？它们与净流动性头寸关系怎样？ 如何运用资金来源和运用法预测商业银行的流动性需求？ 资产流动性指标(续) 能力比率 能力比率=贷款与租赁资产/总资产 为衡量商业银行流动性的逆向指标 担保证券比率 担保证券比率=担保证券/证券总额 为衡量商业银行流动性的逆向指标 负债流动性指标 游资比率（热钱比率） 游资比率=货币市场资产/货币市场负债 为衡量商业银行流动性的正向指标 短期投资对敏感性负债比率 短期投资对敏感性负债比率=短期投资/敏感性负债 为衡量商业银行流动性的正向指标 负债流动性指标 经纪人存款比率 经纪人存款比率=经纪人存款/存款总额 为衡量商业银行流动性的逆向指标 核心存款比率 核心存款比率=核心存款/总