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PAGE PAGE 7 关于做好ETF业务及市价委托相关技术准备工作的通知 各会员单位： 为配合交易型开放式指数基金(ETF)业务及市价委托交易制度创新的推出，深交所和中国结算深圳分公司对《深圳证券交易所数据接口规范》进行了调整。现将有关事项公告如下： 一、交易数据接口规范相关调整 在证券信息库SJSXX.DBF中增加了ETF和非交易类开放式基金的证券级别定义，同时修订委托库SJSWT.DBF和回报库SJSHB.DBF，增加ETF申购、赎回的报盘及回报类业务数据，增加五种市价委托的报盘类业务数据及相应撤单回报数据，增加部分撤单原因定义，增加在大宗交易成交回报后的全天市场闭市标志，相应的接口规范定义简要说明如下： 1、证券信息库SJSXX.dbf 增加XXZQJB(字段28：证券级别) 定义: ‘E’ 交易型开放式指数基金（ETF）； ‘F’ 非交易型开放式基金(暂不交易，仅揭示基金净值及开放申购赎回业务)。 2、行情库SJSHQ.dbf 约定对非交易型开放式基金，HQZRSP（字段3：昨日收盘价）固定为1.000元。 3、委托库SJSWT.dbf ①ETF业务 ETF的申购、赎回等使用的代码与交易代码保持一致，通过WTYWLB（业务类别）来区分委托申报记录。若WTYWLB为“0B”、“0S”、“0C”，则分别表示ETF的正常买、正常卖和相应撤单指令的申报记录。若WTYWLB为“KB”、“KS”，则分别表示ETF的申购、赎回等指令的申报记录，WTWTSL（委托数量）为指令对应的ETF数量（以份为单位）；WTWTJG无意义，可填写任意值；其余字段填相应值。 ②市价委托 增加“市价转限价”、“最优价格”、“立即成交并撤销”、“最优五档立即成交并撤销”、“全额成交或撤销”等五种市价委托的申报记录定义。 WTYWLB（业务类别）为‘YB’、‘YS’、“YC”，则分别表示“市价转限价”类市价买委托、卖委托、相应撤单的申报； WTYWLB（业务类别）为‘XB’、‘XS’、“XC”，则分别表示“最优价格”类市价买委托、卖委托、相应撤单的申报；WTYWLB（业务类别）为‘2B’、‘2S’，则分别表示“立即成交并撤销”类市价买委托、卖委托的申报；WTYWLB（业务类别）为‘VB’、‘VS’， 则分别表示“最优五档立即成交并撤销”类市价买委托、卖委托的申报；WTYWLB（业务类别）为‘WB’、‘WS’， 则分别表示“全额成交或撤销”类市价的买委托、卖委托的申报。WTWTJG（委托价格）无意义，填0。 以上市价申报将视情况分步推出，相关业务通知另行发布。 4、回报库SJSHB.dbf 增加ETF申购成功回报记录：HBZQDM（证券代码）=ETF代码；HBYWLB（业务类别）=‘KB’；HBCJSL（成交数量）=申购数量；HBCJJG（成交价格）=0。 增加ETF申购成功股份交付回报记录：HBZQDM（证券代码）=成分股代码；HBYWLB（业务类别）=‘KS’；HBCJSL（成交数量）=需交付股票数量；HBCJJG（成交价格）=0。 增加ETF赎回成功回报记录：HBZQDM（证券代码）=ETF代码；HBYWLB（业务类别）=‘KS’；HBCJSL（成交数量）=赎回数量；HBCJJG（成交价格）=0。 增加ETF赎回成功股份给付回报记录：HBZQDM（证券代码）=成分股代码；HBYWLB（业务类别）=‘KB’；HBCJSL（成交数量）=需给付股票数量；HBCJJG（成交价格）=0。 增加ETF申购/赎回撤单回报记录：HBZQDM（证券代码）=ETF代码；HBYWLB（业务类别）=‘KC’；HBCJSL（成交数量）=撤单数量；HBCJJG（成交价格）=0。 增加ETF申购/赎回允许现金替代或必须现金替代的资金交付/给付回报记录：HBZQDM（证券代码）=成分股代码；HBYWLB（业务类别）=‘ZB’/‘ZS’（ZB为投资者交付，基金公司获得现金；ZS为基金公司给付，投资者获得现金）；替代金额 = HBCJSL（成交数量）× HBCJJG（成交价格）。 增加“立即成交并撤销”、“最优五档立即成交并撤销”、“全额成交或撤销”等三种市价委托未能成交部分的自动撤单或其他原因自动撤单回报记录，增加“最优价格”、“市价转限价”等两种市价委托的撤单回报记录。其中，HBYWLB（业务类别）=‘2C’或‘VC’或‘WC’或‘XC’或‘YC’；HBCJSL（成交数量）=撤销数量；HBCJJG（成交价格）=0。 同时，在交易主机自动撤单含义表中增加以下撤单原因： 32 ETF申禁 当前禁止该ETF的申购业务 33 ETF赎禁 当前禁止该ETF的赎回业务 35 申购不足 申购所需的组合证券份额不足 36 赎回不足 赎回时基金公司的组合证券份额不足 37 现金超限 ETF