第七章自相关(计量经济学,天津南开大学).pptVIP

第七章 自相关 第一节 自相关 一、自相关 对于时间序列数据，不同期的样本观测值形成一个序列；横截面数据中按不同空间（省份、厂商、家庭等）排列的样本数据也可看为一个序列，为了方便，先把横截面数据也视为不同期的数据。对于一个变量u，可以得到其观测值序列： u1，u2， …，ut-1 ，ut 下标t代表不同时期。 如果在这个序列中，每期的观测值与其前一期或前几期的取值有关，即 Cov(ui,uj) 0，i j 则称该序列存在自相关（Autocorrelation）。 在CLRM中，假定干扰项u不存在自相关，即 Cov(ui,uj) = 0，i j 如果这一条件被破坏，即干扰项存在自相关，那么使用OLS估计就可能存在问题。实际上，在经济计量研究中，自相关士一种常见的现象。如，消费支出要受到当期和前几期收入的影响；某一年的GDP要受到前期的GDP水平的影响；某种商品的供给量要受到前一期的其它变量影响，等等。 三、自相关的形式 如果u存在自相关，t期的取值与前p期有关，关系可由： ut = f (ut-1 ， …， ut-p ) +vt 决定，其中vt满足： 即vt满足CLRM假定。一般把f (ut-1 ， …， ut-p ) 假定为线性形式