2012-0512如何构建一个科学的交易系统.ppt

什么是交易系统？ 所谓交易系统，是指交易者运用一系列交易方法【必须简单可循、有固定规律、可降低人为情绪因素、有固定原则】来帮助解决交易过程中的信息收集、信息处理、交易决策、交易计划、交易执行等问题的系统性的交易方法。 只有拥有一个稳定可靠的交易系统方能持续稳定的获利！ 系统交易的3M理念 Market 市场分析 Money 风险管理 Mind 良好的心态控制 简单的交易系统构成要件 入市信号系统 离市信号系统 资金风险控制系统 如何形成一套完整的交易系统？ 如何识别主趋势？ 如何识别做多做空信号？ 如何处理判断失误？ 最大亏损能够被控制在什么范围内？ 什么时候追买？ 6. 什么时候获利了结？ 7. 市场出现非人为因素，如何处理？ 8. 预期目标是多少？ 9. 当市场价格发生变化，如何改变交易计划？ 10. 每次建仓用多少资金？何时加仓，减仓，止盈，止损？ 一个朋友 + 三个工具 一个朋友： 趋势 三个工具： KDJ（随机指标） BOLL（布林带） K线走势分析 为什么说趋势是一个朋友？ 什么是趋势：事物或局势发展的动向 。 势是能量。惯性，趋小步快走。 趋势是能量释放的一个过程； 趋势的分类：长期趋势，中期趋势，短期趋势 怎么样跟趋势做朋友？——顺势而为 趋势的作用：让你得到稳定的获利 随机指标（KDJ）使用方法简介 取值范围:K和D是0—100，J可以超过100和低于0。 敏感性，J值最强，K值次之，D值最慢； 安全性，J值最差，K值次之，D值最稳。 超买超卖信号:K、D、J这三值在20以下为超卖区，是买入信号；80以上为超买区，是卖出信号；20—80之间为徘徊区，宜观望。 多空力量对比:当K、D、J三值在50附近时，表示多空双方力量均衡；大于50时多方力量占优；小于50时空方力量占优。 随机指标（KDJ）使用方法简介 超买超卖的判断 背离 形态 钝化 超买超卖的判断 背离 形态 钝化 BOLL（布林带）的实际运用 BOLL的表现形式： 1. BOLL由MID（布林中轨），UPPER（布林上轨）和LOWER（布林下轨）组成。 2. BOLL参数的取值：（20，2） BOLL的具体用法： 1. BOLL各轨道代表价格波动基本运作区间。 2. BOLL中轨为上下区间转换临界点。 3. K线最高点高于BOLL上轨越多，越有形成短期回调的可能，反之亦然。 4. BOLL中轨大部分时间为行情回调（反弹）的重要目标点，也是建仓的最佳时机。 5. 中轨的方向很大程度上就代表当前市场的趋势。 K线走势分析 单根K线分析； K线组合分析； K线（基本）形态分析； 趋势线分析； 如何用一个朋友三个工具形成交易系统？ 交易中应牢记的原则： 和趋势做朋友，跟着趋势的走。 在上涨趋势中做多，在下跌趋势中做空。 世界上最贵的两个点不要去碰：顶，底。 在顺势中加仓，在逆势中减仓。 及时调整目标价位（止盈价位）以及止损价位。 根据市场风险情绪进行仓位管理。 合理进行资金管理。 赚钱的单子就是好的单子。 锁定风险，让利润奔跑。 多站在对方的立场去考虑问题。 做多机械式交易，无情绪化交易，严格执行交易信号。 变态。 不用用错误的方式去赚钱，因为这是相当于鼓励用错误的方法赚钱. 不管对与错，按照交易信号交易就是对的. 没有好的支撑位置，没有好的入场点位，不要介入； 在做交易的过程中必须做多，绝对的专心，专注，只有这样才能把握住很多交易，才能看到很多的交易信号，才能把握住最好的买卖点； 只赚能够自己能够赚到的钱。 在执行系统信号时应不折不扣，不要心存犹豫。 赌博和投机的区别在于前者对市场的波动压注，后者则等待市场不可避免的升和跌，在市场中赌博是迟早要破产的 交易7步曲： 判断中期趋势，决定应该做涨还是做空为主； 观察目前KDJ指标的运行情况； K线走势分析得出目前市场走势格局，当前处于什么位置？ 通过BOLL判断目前价格波动区间； 在目前价格波动区间内寻找合理进场价位； 寻找合理止损价位并严格执行； 及时做好盈利保护； 交易过程中需要注意的问题： 交易系统并不试图去预测价格的空间和时间