《时间序列分析》第二讲 时间序列预处理习题解答[1].pdf

《时间序列分析》习题解答  习题 2.3  1．考虑时间序列{1，2，3，4，5，…，20}： （1）判断该时间序列是否平稳; ∧ ρ (k=1，2，…，6); （2）计算该序列的样本自相关系数 k （3）绘制该样本自相关图，并解释该图形.   解：（1）根据时序图可以看出，该时间序列有明显的递增趋势，所以它一定不是 平稳序列,  即可判断该时间序是非平稳序列，其时序图程序见后。  时间序描述程序 data example1; input number@@; time=intnx(year,01jan1980d, _n_-1); format time date.; cards; 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 ; proc gplot data=example1; plot number*time=1; symbol1 c=black v=star i=join; run;  number 20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 01JAN80 01JAN81 01JAN82 01JAN83 01JAN84 01JAN85 01JAN86 01JAN87 01JAN88 01JAN89 01JAN90 01JAN91 01JAN92 01JAN93 01JAN94 01JAN95 01JAN96 01JAN97 01JAN98 01JAN99 time     k （2）当延迟期数即 （本题取值 1 2 3 4 5 6）远小于样本容量n (本题为 ∧ 20)时，自相关系数ρ 计算公式为 k n−k ∧ ∑(X t −X )(X t +k −X ) ρk ≈ t 1 n 0 k n ∑(X t −X )2 t 1 ∧ ∧ ∧ ∧ ∧ 即计算得ρ 0.8500 ，ρ 0.7015 ，ρ 0.5560 ，ρ 0.4150 ，ρ 0.2805 ， 1 2 3 4 5 ∧ ρ 0.1526 6 MATLAB计算程序： clear all; close all; X_t=[1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13