平稳时间序列分析经济学院课件.pptVIP

9.5 自回归分布滞后模型 9.5.2. 格兰杰因果关系检验 例子9.6 石油与经济 在Eviews中将两个变量打开（Open→as Group），在数据表格界面点击View→Granger Causality，在弹出对话框Lag Specification中输入需要加入的滞后阶数。 9.5 自回归分布滞后模型 9.5.2. 格兰杰因果关系检验 例子9.6 石油与经济 输出结果 格兰杰因果只是统计意义上的因果关系 9.6 ARCH模型 9.6.1 ARCH模型的定义 9.6.2 ARCH模型估计 9.6 ARCH模型 9.6.1 ARCH模型的定义 股票价格 随机游走，从而股票收益为白噪声， 之间没有关系，但 之间则可能存在关系，能为资产定价提供信息。 9.6 ARCH模型 9.6.1 ARCH模型的定义 定义1(ARCH模型)：设时间序列 满足 阶自回归模型，误差项序列 为白噪声。如果误差项平方形成的序列 服从 阶自回归模型，称时间序列 为带 误差项的自回归模型，表示为