OLS的有效性高斯－马尔科夫定理.PPTVIP

过原点的回归 过原点的回归 意味着：样本均值 比解释变量更多地解释了y的变异。 要么应该在回归中增加截距项，要么断定解释变量对y的解释很差 过原点的回归 过原点回归的缺陷 （1）若 ，则斜率参数的OLS估计 将是有偏的，甚至出现严重偏误； （2）若 ，估计带截距方程的OLS斜率估计量的方差会更大。 Introductory Econometrics * of 89 对定理3.2的解释（2）：总的样本变异 更大的SSTj意味着更小的估计量方差，反之亦然。 其它条件不变情况下， x的样本变异越大越好。 增加样本变异的一种方法是增加样本容量。 参数方差的这一组成部分依赖于样本容量。 Introductory Econometrics * of 89 对定理3.1的解释（3）：多重共线性 更大的Rj2意味着更大的估计量方差。 如果Rj2较大，就说明其它解释变量解 释可以解释较大部分的该变量。 当Rj2非常接近1时， xj与其它解释变量 高度相关，被称为多重共线性。 严重的多重共线性意味着被估计参数的方差将非常大。 Introductory Econometrics * of 89 对定理3.2的解释（3）：多重共线性 多重共线性是一个数据问题 可以通过适当地舍弃某些变量，或收集更多数据等方法来降低。 Introduc