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商业银行全面风险管理转型六要素 　　宏观经济L型走势和利率市场化已经成为新常态，银行业盈利空间受到挤压。在资产规模和利润增速下滑、不良持续双升的趋势下，商业银行业务转型迫在眉睫。 　　与业务转型相匹配的是全面风险管理的系统性改革。全面意味着全人员、全业务、全流程、全类型，由此总结提炼出全面风险管理转型的六要素：战略、架构、流程、制度、技术和人才。这六大要素又分为两个层次，前三个要素为基础要素，后三个要素为保障要素。基础三要素中，战略是内核，应以风险战略为核心，以组织架构和业务流程为两翼传导风险战略。（图1） 　　全面风险管理转型的三大基础要素 　　战略：全面风险管理转型必须上升到战略层面 　　风险战略不是避免风险，而是如何获取最大的风险收益。换句话说，就是如何在能够接受的风险底线下创造价值。风险战略与业务战略是一体两面，二者不能割裂而谈，因此，在制定业务战略规划的同时，就应该制定出相应的风险战略，具体包括风险偏好、风险容忍度、风险承受能力和风险环境描述。这些问题都要回答，与既定的银行愿景和战略目标一致的风险承受程度，以及为了创造价值有多少资本可以分配和如何分配。 　　强化风险前置，主动进行资本配置和组合管理。首先，识别优质客户，根据RAROC分辨出哪些客户创造的价值高于银行内部价值目标；其次，进行客户分群并排序，根据创造价值的高低判断资本分配倾向度；最后，有序退出创造价值低于银行内部目标甚至为负的客群。 　　架构：遵循独立、专业和全面的原则，建立明确的风险管理架构和职责 　　董事会：从战略层面确定风险容忍度。在可接受和不可接受的?L险之间划出清晰的分界线。由于全面风险管理必须放到战略层面，因此董事会的作用至关重要，必须确保风险战略与业务战略相匹配，并且能够切实反映出董事会和高管层愿意承受的风险程度。 　　经营层：将风险战略向业务层面传导。总行行长将风险战略传导至业务发展，并充分平衡业务和风险之间的关系，在风险和发展出现矛盾的时候迅速、准确地给出判断和决策，实时适应市场动态和业务发展。总行风险官（CRO）对风险政策负责，站在全行的高度，从制度和政策层面系统性规划和把控，保证风险全类型、全流程的全面覆盖，确保全行的全面风险管理无遗漏。架构上可以设立风险管理委员会，负责牵头制定全面风险管理决策办法，明确各专业风险管理委员会运行机制，将风险委员会打造成风险工作决策部署的核心平台。 　　事业部：在总行风险管理框架下细化风险政策。事业部必须秉承风险管理的专业性原则，由专业的风险管理人才负责统筹事业部的整体风险情况，以确保总行的风险战略正确和充分向下传导。在架构设置上，以投行事业部风险管理部为例，可以按照项目发展周期设置风险职能，跟踪覆盖项目完整周期。从项目运行中便于实际操作角度考虑，执行跟踪和投后管理风控环节可以进行合并。（图2） 　　分支机构：执行风险政策的关键节点。分支机构必须不断强化风险意识和文化，打造执行力优异的尖刀兵。分支机构是最贴近市场的触角，是全面风险管理中三道防线的主要承担者，整个银行的风险战略和风险文化都需要分支机构在日常的运营和业务发展中体现出来。 　　流程：根据业务特点差异化设定端到端的全流程风险管理 　　银行各类业务的流程以及相应的风险控制关键点各有不同，必须差别化设定。 　　公司业务：专业化、条线化风控。公司业务的风控重点在于根据行业、区域、客户或产品等维度划分专业的审批流程并设置审批团队，保证业务风险的专业性，致力于打造行业专家。同时，应注意避免设定维度过多导致机构臃肿和人员冗余，需根据业务的结构和区域进行灵活动态调整。其中，供应链金融业务更注重对产业整体情况的把控和对交易过程信息的监控。专业的供应链金融风控人员不仅仅关注传统贷款中的时点信息，更需要了解行业和企业的交易特征，从一段时间内的交易流量上进行风险判断。 　　零售业务：标准化、批量化风控。零售业务的特点是标准化和集约化，因此，风控重点在于对业务模式和产品风险的预先把控，并且使更多产品向“信贷工厂”模式过渡，批量化处理标准化程度相对较高的零售业务。零售业务风险部门也要注重资产组合管理，实现的前提是依据RAROC评估资本使用效益。对现有业务，依据RAROC对零售的客户群体、产品、区域和机构进行甄别，针对战略客户群进行区域差异化选择，风险部门协同业务部门在客户挽留方面进行业务模式创新，增强客户粘性；对创新业务，风险部门携手业务部门深入市场，共同选择目标客户群、设计产品及业务流程，持续跟踪目标客户群及产品投放情况，总结提炼目标客户的风险特征和需求，协同业务部门优化产品设计和服务模式，提升客户体验和忠诚度。 　　投资银行：跟踪性、时效性风控。投行风控的尽职调查、条款设计、价值评估和退场等环节尤为重要。投行风控的核心是关注项目和企