模糊数学模型在我国商业银行经营风险评价中的运用.pdfVIP

第 28 卷 第 2 期 北 京 化 工 大 学 学 报 Vol. 28 , No. 2 2001 年 JOURNAL OF BEIJ IN G UN IV ERSIT Y OF CHEMICAL TECHNOLO GY 2001 模糊数学模型在我国商业银行经营风险评价中的应用 王明明 　杨志翔 　姚 　飞 　张逸静 (北京化工大学经济管理学院 , 北京 　100029) 摘 　要 : 文中通过对目前影响商业银行风险状况的因素的分析 ,利用模糊数学的基本理论和方法 ,构造出一个数学 模型。该模型适用于对商业银行的经营风险进行综合评价。 关键词 : 模糊数学 ; 商业银行 ; 风险评价 中图分类号: N 945. 25 ; F 224. 11 常、关注、次级、可疑、损失五类。同时在规定商业银 引　言 行应该按照谨慎会计原则建立贷款损失准备金制 我国有关部门对商业银行风险的管理一直是比 度 ,提取普通贷款损失准备金 ,并根据贷款分类的结 ( 较重视的 ,并从几个不同的方面制定了一系列指标 果 ,提取专项贷款损失准备金 包括特别贷款损失准 ) 对商业银行的风险进行控制和监督。但是 ,对我国 备金 。 银行风险的整体监测和评价 , 目前多数以经验判断 在《巴塞尔协议》的资本组成规定中 ,银行的普 为主 ,带有很强的不确定性 ,虽有一些采用定量测评 通贷款损失准备金属于银行的资本组成部分 ,专项 的 ,其指标数量少 ,而且多为单一零散指标 ,缺乏系 准备金则不计入银行的资本中。因此 ,如果按《巴塞 统性。“风险”这一评价本身具有相当的模糊性 ,本 尔协议》的规定执行 ,从资本充足率中就可以间接体 文构造了一个商业银行风险综合评判的数学模型 , 现出商业银行面对的总体信用风险。同理 ,在资本 可以提供一种从整体的角度对商业银行的风险状况 充足率中也可以间接体现出表外业务的风险情况。 进行把握的方法。 流动性风险也是商业银行风险管理中的重要内 容。研究表明 :缺乏流动性常常是商业银行陷入严 1 　参数的分析 重财务困境的最早信号之一[2 ] 。大体来说 ,商业银 与国际上的商业银行不同 ,我国商业银行现阶 行的流动风险可以分为三类 ,即负债的流动性风险、 段面临的主要风险有信用风险、流动性风险、贷款集 资产的流动性风险和资产负债的对称性风险。在参 中风险、投资风险及表外业务风险等。其它如利率 数的选择时 ,应该综合考虑到流动性风险的各种类 风险、汇率风险、市场风险等 , 目前表现并不突出,因 型。 此在本模型中暂时不予以考虑。 贷款集中风险也是商业银行面临的信用风险中 在所有这些风险当中 ,信用风险 ,尤其是贷款质 的一种 ,之所以把它单独从信用风险中提出来 ,一方 量风险 ,一直是商业银行面临最为重要的一种风险。 面是因为它特别重要 ,另一方面是因为从资本充足 信用风险通常用合理的贷款分类方法及相应的准备 率中难以体现出贷款集中风