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PAGE PAGE 13 1 一、判断题 1．风险管理只产生成本，不产生收益。（ × ） 2．商业银行的经营管理活动中，通过有效的风险防控手段可以缓释风险、减少损失，直至消除、消灭风险。（ × ） 3．经济资本是监管部门规定的商业银行应持有的同其所承担的业务总体风险水平相匹配的资本。（ × ） 4．商业银行发放外币贷款时，汇率波动可能导致信用风险增加。（ √ ） 5．“不要将所有鸡蛋放在一个篮子里”这一投资格言说明的风险管理策略是风险分散。（ √ ） 6．经济资本反映的是商业银行的风险，用于吸收和消化损失。（ √ ） 7．风险偏好是商业银行愿意承担的风险类型和总量。（ √ ） 8．只要商业银行达到8%的资本充足率水平，就不会陷入破产困境。（ × ） 9．战略风险管理通常被认为是一项短期性的战略投资，实施效果能够在较短的时间内显现出来。（ × ） 10．审计部门和风险管理部门都是对业务部门进行管理监督, 所以审计部门只需对业务部门进行审计, 没有必要对负责风险管理的部门进行审计。 ( × ) 11．声誉风险可能产生于商业银行运营的任何环节，所以都是由商业银行内部原因造成的。（ × ） 12．经济资本能够用于衡量银行的预期损失和非预期损失。（ × ） 13．巴塞尔委员会要求大型商业银行必须§采用高级风险量化技术计量风险。（ × ） 14．融资流动性风险是指商业银行在不影响日常经营或财务状况的情况下，无法及时有效满足资金需求的风险。（ √ ） 15．市场流动性风险是指由于市场深度不足或市场动荡，商业银行无法以合理的市场价格出售资产以获得资金的风险。（ √ ） 16．为了保证独立性，商业银行风险管理/法律/合规部门不需要接受内部审计部门的审计。（ × ） 1．贷款定价中的资本成本主要是指用来覆盖该笔贷款信用风险所需要的注册资本。（ × ） 2．银行在办理贷款时要求购买保险，属于风险缓释措施。（ × ） 3．质押物黄金价格变动造成的风险属于信用风险。（ × ） 4．压力测试主要采取的方法是敏感性分析和情景分析，敏感性分析着重分析特定风险因素对组合或业务单元的影响，情景分析则是侧重评估所有风险因素变化的整体效应。（ √ ） 5．商业银行信贷业务不应集中于同一行业、同一区域的借款者，应是多方面开展，这是基于风险补偿的风险管理策略。（ × ） 6．在企业现金流量表中，企业购置固定资产所支付的现金属于企业经营现金流出。（ × ） 7．只有交易对方发生违约时，才能产生信用风险。( × ) 8．与单笔贷款业务不同，商业银行评估信贷组合风险应更多地关注系统性风险的来源与变动情况。（ √ ） 9．债券交易中仅存在市场风险，不存在信用风险。（ × ） 10．压力测试结果是管理者的决策依据，各行要根据压力测试结果做好资本准备，以应对突发危机。（ × ） 11．外部评级是由银行基于自身掌握的信息，对特定借款人和债项进行的信用风险评价。（ × ） 12．对于零售风险暴露，内部评级法分为初级法和高级法。（ × ） 13．内部评级法下，违约概率（PD）在概念上即等同于不良率。（ × ） 14．客户信用等级评定仅反映客户层面违约风险特征，一般不考虑贷款层面损失风险特征。（ √ ） 15．银行信贷人员将所能获得的全部信息录入十二级分类系统后，即可由系统进行信贷资产风险分类。（ × ） 16．作为稳健经营的前提，风险分类的意义在于其可以及时化解已发生的风险。（ × ） 17．我行目前采用五级分类和十二级分类并行的分类体系。（ √ ） 18．对贷款进行分类时，要以评估借款人的第一还款来源为核心。（ √ ） 19．借款人还款能力出现明显的问题，依靠其正常经营收入已无法保证足额偿还本息，即使执行担保，也可能会造成一定损失的贷款称为可疑贷款。（ × ） 20．借款人虽存在一些不利因素，但只要判断其贷款本息不会形成损失，仍可将其贷款分类为正常类。（ × ） 21．提取准备金用于覆盖非预期的贷款损失。（ × ） 22．对难以准确判断债务人履约能力的信贷资产，最高只能分类为次级类。（ × ） 23．风险分类为风险管理提供预警和参考，为银行决策提供信息和依据。（ √ ） 24. 商业银行“贷款风险分类”中，初分、审核、审批人员均要对贷款分类制度的执行、贷款分类的结果承担责任。（ √ ） 25． 商业银行内部审计部门应对信贷资产分类政策、程序和执行情况进行检查和评估，频率每年不得少于二次。（ × ） 26．对于大额的可疑类贷款，应该按照该类贷款历史概率确定一个计提比例，实行批量计提。（ × ） 27．根据审慎会计原则计