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2008年5月4日 2008年5月4日 专题分析报告 总第30期 专题分析报告 总第30期 人民币IRS套利和定价研究 分析师： 自06年2月份推出人民币利率掉期交易后，人民银行于去年九 月份再次出台了远期利率协议业务管理规定，人民币利率衍生产 陈英 品逐渐丰富起来，市场活跃度大幅提高，交易规模也逐渐增大， 0755 人民币利率衍生产品如何定价成为市场所关注的焦点。本文围绕 maggiechenf@ 着衍生产品如何定价的思路，试图从利率预测与套利两个角度来