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巴塞尔II与金融创新 交通银行 张路 巴塞尔协议的主要里程碑 巴塞尔II 促使银行建立全面的风险管理体系 鼓励银行不断改进风险管理方法和技术 银行内控与外部监管结合 市场约束力度加大 最低资本要求与风险偏好 战略风险 法律风险 声誉风险 流动性风险 操作风险 市场风险 信用风险 资本管理以及监管资本套利 预期损失一般通过提取拨备来覆盖，从业务收益中做为成本扣除 从监管的角度，监管资本要求覆盖其余风险 从银行的角度，经济资本要求覆盖非预期损失 巴塞尔II推行的内部评级法IRB力图减少两者的差距 中外银行的数据比较 中国银监会主要里程碑 2003年4月，银监会成立，确立了“管法人，管风险、管内控，提高透明度”的思路 2003年11月4日，启动了“1104”工程 2003年12月，通过了《中华人民共和国银行业监督管理法 》 2004年2月，发布《商业银行资本充足率管理办法》，第53条明确最迟要在07年1月1日达到最低资本要求 中国商业银行的生态环境 企业软预算约束 规模和速度情结 转移风险的市场和客户成熟度 金融工程的人才