第六节联立方程计量经济模型理论方法(计量经济学-李子.pptVIP

为什么OLS具有最好的最小方差性？ 方差的计算公式： 均方差的计算公式： 前者反映估计量偏离实验均值的程度；后者反映估计量偏离真实值的程度。所以尽管OLS具有最小方差性，但是由于它是有偏的，偏离真实值最为严重，所以它的最小均方差性仍然是最差的。 二、为什么普通最小二乘法被普遍采用 ⒈ 小样本特性 从理论上讲，在小样本情况下，各种估计方法的估计量都是有偏的。 ⒉ 充分利用样本数据信息 除OLS之外的其它估计方法可以部分地或者全部地利用某个结构方程中未包含的先决变量的数据信息，从而提高参数估计量的统计性质。但是其前提是所有变量具有相同的样本容量。 在实际上变量经常不具有相同的样本容量。 采用先进估计方法所付出的代价经常是牺牲了该方程所包含的变量的样本数据信息。 ⒊ 确定性误差传递 确定性误差：结构方程的关系误差和外生变量的观测误差。 采用OLS方法，当估计某一个结构方程时，方程中没有包含的外生变量的观测误差和其它结构方程的关系误差对该方程的估计结果没有影响。 如果采用2SLS方法 … 如果采用3SLS方法… ⒋ 样本容量不支持 实际的联立方程模型中每个结构方程往往是过度识别的，适宜采用2SLS或3SLS方法，但是在其第一阶段要以所有先决变量作为解释变量，这就需要很大容量的样本。实际上是难以实现的。 采用主分量方法等可以克服这个矛盾，但又带来方法的复杂性和新的误差。 ⒌