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时间序列分析 信息与通信工程学院 叶方 学习内容 什么是随机时间序列 为什么要讨论随机时间序列 如何进行随机时间序列分析 利用时间序列分析解决实际工程问题 离散随机过程 为什么要讨论随机时间序列 时间序列包含了产生该序列的系统的历史行为的全部信息，问题在于怎样才能根据这些时间序列较精确的找出相应系统的内在统计特性和发展规律，尽可能多地从中提取出我们所需要的准确信息。 根据系统的有限长度的运行记录（观测数据），建立能够比较精确反映时间序列中所包含的动态依存关系的数学模型，通过对随机序列的分析，达到解决预测、决策、滤波（将有关信息从无关信息中滤出）和检测等问题。 时间序列的特点 时间序列与其他变量数列不同，序列中的观察值是按照一定顺序取得的，并保持其顺序不变，只有这样才能保证研究现象的历史发展过程不改变。 时间序列的观察值之间存在一定得依存关系，而数理统计研究的其他变量数列一般要求变量各自独立。时间序列分析要定量的描述这种依存关系。 时间序列根据预测变量本身或其它相关变量过去的变化规律动态预测未来的变化，而非根据变量间的静态相关关系来预测。 时间序列与数理统计学的区别 数理统计的样本值是对同一随机变量进行多次独立重复试验的结果，是多个相互独立、同分布的随机变量序列的一个实现。时间序列是某一随机过程的一次样本实现。 数理统计学中进行统计推断的目的主要是对一个随机