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Chapter 4 概率论 本章主要内容 试验，计数法则，概率的分配 事件及其概率 几种基本的概率关系 条件概率 Bayes定理 概率 概率是对一个事件发生的可能性的数值描述. 概率总是在0和1之间 概率接近于0表示事件几乎不会发生 该率接近于1表示概率几乎一定发生 试验与样本空间 试验是指已知其所有可能的结果的任何过程 试验的样本空间指所有可能的试验结果的集合 样本点指某一个特定的试验结果 举例 王二投资两种股票，一种简称M，一种简称C。假设对这两只股票的投资只有如下几种可能： 3个月投资可能的盈利或亏损 （单位：千元） M股票 C股票 10 8 5 -2 0 -20 多重试验的计数法则 上述股票投资可以看作两重试验，所有可能的试验结果等于每个试验可能结果的乘积 也可以用数图帮助理解 组合公式 也可以用组合公式计算所有可能的试验结果 其中： N! = N(N - 1)(N - 2) . . . (2)(1) n! = n(n - 1)( n - 2) . . . (2)(1) 0! = 1 概率分配方法 古典概率方法 相对频数方法 主观方法 古典概率方法 如果一个试验有 n 种可能的结果，则每个结果出现的概率为1/n 举例 试验: 掷骺子 样本空间: S = {1, 2, 3, 4, 5, 6} 概率: 每种结果出现的概率都为1/6 相对频数方法 张三想知道他的修车铺每天能做几笔生意的概率。他统计了过去40天的生意数据： 生意笔数 天数 0 4 1 6 2 18 3 10 4 2 生意笔数 天数 概率 0 4 .10 = 4/40 1 6 .15 = 6/40 2 18 .45 3 10 .25 4 2 .05 40 1.00 主观方法 有些情况下，无法应用古典概率方法或相对频数方法分配概率，这时可以根据主观判断分配事件的概率 事件及其概率 事件是指样本点的集合 事件的概率等于事件中所有样本点的概率之和 王二买股票，M股票盈利的概率 事件 M = M股票盈利 M = {(10, 8), (10, -2), (5, 8), (5, -2)} P(M) = P(10, 8) + P(10, -2) + P(5, 8) + P(5, -2) = .2 + .08 + .16 + .26 = .70 王二买股票，C股票盈利的概率 事件 C = C股票盈利的概率 P(C) = .48 概率的几种基本关系 事件的补集 事件的并集 事件的交集 互斥事件 事件的补集 事件A的补集由不属于事件A的所有样本点组成 事件A的补集用Ac表示 事件的并集 事件A和B的并集包括所有属于事件A或事件B的样本点 事件A和B的并集用 A ??B表示 事件的并集 事件 M = M股票盈利 事件 C = C股票盈利 M ??C = M股票盈利 或 C股票盈利 M ??C = {(10, 8), (10, -2), (5, 8), (5, -2), (0, 8), (-20, 8)} P(M ??C) = P(10, 8) + P(10, -2) + P(5, 8) + P(5, -2) + P(0, 8) + P(-20, 8) = .20 + .08 + .16 + .26 + .10 + .02 = .82 事件的交集 事件A和B的交集由所有既属于A也属于B的样本点组成 事件A和B的交集用A ??? 表示 事件的交集 事件 M = M股票盈利 事件 C = C股票盈利 M ??C = M股票盈利和 C股票盈利 M ??C = {(10, 8), (5, 8)} P(M ??C) = P(10, 8) + P(5, 8) = .20 + .16 = .36 加法法则