第八章 多重共线性精选版.pptVIP

一、增加样本容量 由于近似多重共线性意味着 对任意i都必须成立，因此若样本容量较小，近似多重共线性的可能性就较大，若样本容量大，多重共线性的可能性就越小，因此增加样本容量常能降低解释变量之间的多重共线性。 增加样本容量是理论上降低多重共线性最简便的方法之一。 * yyty 增加样本容量方法的缺陷 首先是增加样本容量并不必然降低多重共线性。事实上如果所增加的数据与原来的数据有基本相同的性质，即也有类似的共线性，那么就完全起不到作用。 其次在许多实际的计量经济分析中，数据数量会受到很大限制，增加样本容量事实上无法实现。因此增加样本容量的方法在解决多重共线性方面的作用是很有限的。 * yyty 二、差分模型 因为多重共线性往往是经济变量的共同变化趋势引起的，差分变换常常能使数据中趋势性部分的比重降低，波动和变化部分的比重加强，从而降低多重共线性问题。 例如线性回归模型为： 且已知 和 之间存在多重共线性问题。 * yyty 如果我们对数据作如下的一阶差分变换： 那么 和 之间的共线性通常会比 和 之间的共线性程度低。 * yyty 因此若改用差分模型： 进行回归，受多重共线性的影响通常会比较小。采用增长率模型也能起到同样的作用。 需要注意的一个问题是，用差分模型解决多重共线性问题