8月30日期权日报.PDFVIP

金融衍生品 证券研究报告 上 期权日报 8 月30 日期权日报 分析师： ：张耿 SAC：S0160516030001 ：0571 ：zhangg@ 2018 年8 月30 日 1.50ETF 及其成份股行情 昨日50ETF 早盘低开后横盘震荡，全天成交量明显萎缩。截至收盘，50ETF 下跌 0.27%，成交额6.01 亿。50ETF 成份股中，贵州茅台、招商银行等对50ETF 的涨幅贡献较 大，兴业银行、大秦铁路等对50ETF 的跌幅贡献较大。 表 1：对50ETF 净值贡献前五只与后五只成份股 排序 股票代码 股票简称 占基金净值比（%） 现价 涨跌幅% 净值贡献（%） 1 600519 贵州茅台 9.03% 685.85 0.71 0.0643 2 600036 招商银行 6.06% 28.76 0.49 0.0297 3 601318 中国平安 13.99% 63.01 0.17 0.0245 4 601360 三六零 0.21% 25.84 10.00 0.0212 5 600048 保利地产 1.78% 12.11 1.09 0.0193 46 601601 中国太保 2.34% 32.92 -1.64 -0.0384 47 601668 中国建筑 2.67% 5.46 -1.44 -0.0386 48 600887 伊利股份 3.66% 26.56 -1.23 -0.0449 49 601006 大秦铁路 1.20% 8.64 -5.16 -0.0620 50 601166 兴业银行 4.24% 15.16 -1.88 -0.0797 数据来源：WIND，财通证券金融衍生品部 注：权重数据来自2018 年8 月16 日华夏基金公布的申赎清单 请阅读最后一页信息披露 金融衍生品 证券研究报告 2.期权合约的持仓结构变化 表2 各月份期权合约持仓量汇总表 期权合约到期月份 合约种类 2018 年9 月 2018 年10 月 2018 年12 月 2019 年3 月 总计 认购 706466 33384 113156 39569 892575 认沽 553683 40287 94803 36571 725344 总计 1260149 73671 207959 76140 1617919 数据来源：WIND，财通证券金融衍生品部 表3 各月份期权合约持仓量变化汇总表 期权合约到期月份 合约种类 2018 年9 月 2018 年10 月 2018 年12