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学院: 专业班级: 姓名: 学号: 装 订 线 内 不 要 答 题 浙江农林大学 2009 - 2010
学院: 专业班级: 姓名: 学号:
装 订 线 内 不 要 答 题
课程名称: 应用时间序列分析 课程类别: 必修 考试方式: 闭卷
注意事项:1、本试卷满分100分。
2、考试时间 120分钟。
题号
一
二
三
四
五
得分
得分
评阅人
得分一、单项选择题(在每小题的四个备选答案中,选出一个正确答案,并将正确答案的选项填在题后的括号内。每小题2分,共12分)
得分
1. 关于严平稳与(宽)平稳的关系,不正确的为 。 ( )
A. 严平稳序列一定是宽平稳序列
B. 当序列服从正态分布时,两种平稳性等价
C. 二阶矩存在的严平稳序列一定为宽平稳的
D. MA(p)模型一定是宽平稳的
2. 下图为某时间序列的相关检验图,图1为自相关函数图,图2为偏自相关函数图,请选择模型 。 ( )
图1
图2
A. AR(1) B. AR(2)
C. MA(1) D. MA(2)
3. 下图中,图3为某序列一阶差分后的自相关函数图,图4为某序列一阶差分后的偏自相关函数图,请对原序列选择模型 。 ( )
图3
图4
A.ARIMA(4,1,0) B. ARIMA(0,2,1)
C. ARIMA(0,1,2) D.ARI MA(0,1,4)
4. 记B为延迟算子,则下列不正确的是 。 ( )
A. B.
C. D.
5.对于平稳时间序列,下列错误的是 ( )
A. B.
C. D.
6.下图为对某时间序列的拟合模型进行显著性水平的显著性检验,请选择该序列的拟合模型 。 ( )
A. B.
C. D.
得分
得分
二、检验下列模型的平稳性与可逆性,写出详细过程。(每小题4分,共16分)
1. 2.
3. 4.
得分
得分
三、解差分方程(每小题3分,共6分)
1.
2.
得分
得分
四、计算题(第1题11分,第2-6题每题9分,共56分)
1.一个序列适应如下模型:
2.已知某序列服从MA(3)模型:
4.对一观察值序列{ }使用指数平滑法.已知且前一期的平滑值为24.5,平滑系数为0.30.求2期预测值
6.获得100个ARIMA(0,1,1)序列的观测值
(1).已知求的值
2.假定新获得求的值
得分
得分
五、证明题(10分)
对于一个中心化AR(1)模型,证明
若已知,且的95%的置信区间为(16,9),求模型中和值.
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