华泰柏瑞上证中小盘交易型开 放式指数证 券投资基金联接基金2016年年度报告.docVIP

华泰柏瑞上证中小盘ETF联接2016年年度报告 PAGE 第 PAGE \* MERGEFORMAT 44 页 共 NUMPAGES \* MERGEFORMAT 55 页 华泰柏瑞上证中小盘交易型开放式指数证券投资基金联接基金2016年年度报告 2016年12月31日 基金管理人：华泰柏瑞基金管理有限公司 基金托管人：中国银行股份有限公司 送出日期：2017年3月29日 重要提示及目录 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。 基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2017年3月28日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。 本年度报告财务资料已经审计，普华永道中天会计师事务所有限公司为本基金出具了无保留意见的审计报告。 本报告期自2016年1月1日起至2016年12月31日止。 1.2 目录 TOC \o 1-2 \h \z \u HYPERLINK \l _Toc478150135 §1 重要提示及目录 PAGEREF _Toc478150135 \h 2 HYPERLINK \l _Toc478150136 1.1 重要提示 PAGEREF _Toc478150136 \h 2 HYPERLINK \l _Toc478150137 1.2 目录 PAGEREF _Toc478150137 \h 3 HYPERLINK \l _Toc478150138 §2 基金简介 PAGEREF _Toc478150138 \h 5 HYPERLINK \l _Toc478150139 2.1 基金基本情况 PAGEREF _Toc478150139 \h 5 HYPERLINK \l _Toc478150140 2.2 基金产品说明 PAGEREF _Toc478150140 \h 5 HYPERLINK \l _Toc478150141 2.3 基金管理人和基金托管人 PAGEREF _Toc478150141 \h 6 HYPERLINK \l _Toc478150142 2.4 信息披露方式 PAGEREF _Toc478150142 \h 7 HYPERLINK \l _Toc478150143 2.5 其他相关资料 PAGEREF _Toc478150143 \h 7 HYPERLINK \l _Toc478150144 §3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况 PAGEREF _Toc478150144 \h 7 HYPERLINK \l _Toc478150145 3.1 主要会计数据和财务指标 PAGEREF _Toc478150145 \h 7 HYPERLINK \l _Toc478150146 3.2 基金净值表现 PAGEREF _Toc478150146 \h 8 HYPERLINK \l _Toc478150147 3.3 其他指标 PAGEREF _Toc478150147 \h 10 HYPERLINK \l _Toc478150148 3.4 过去三年基金的利润分配情况 PAGEREF _Toc478150148 \h 10 HYPERLINK \l _Toc478150149 §4 管理人报告 PAGEREF _Toc478150149 \h 10 HYPERLINK \l _Toc478150150 4.1 基金管理人及基金经理情况 PAGEREF _Toc478150150 \h 10 HYPERLINK \l _Toc478150151 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 PAGEREF _Toc478150151 \h 12 HYPERLINK \l _Toc478150152 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 PAGEREF _Toc478150152 \h 12 HYPERLINK \l _Toc478150153 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 PAGEREF _Toc478150153 \h 13 HYPERLINK \l _Toc478150154 4.5