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第八章 向量自回归模型 第一节 平稳的 VAR 过程 第二节 非限制性向量自回归模型的估计 第三节 VAR 模型的应用 第四节 协整与误差校正模型 第一节 平稳的 VAR 过程 一、 VAR 过程的基本概念 1980 年 Sims 首先提出向量自回归模型（vector autoregressive model ）。这种模型采用 多方程联立的形式，它不以经济理论为基础。在模型的每一个方程中，内生变量对模型的 全部内生变量的滞后项进行回归，从而估计全部内生变量的动态关系。 1 单变量时间序列的 AR(p)模型很容易推广到多元情形，这就是 VAR(p)模型，它的定义 为 y v =+A y ++A y +u , t 0, ±1, ±2, …, (8.1) t 1 t −1