规划数学-第3讲-对偶理论和灵敏度分析.pptVIP

原始问题和对偶问题最优解之间的互补松弛关系 maxz=CX s.t. AX+XS=b X, XS≥0 min w=bY s.t. AY-YS=C Y, YS≥0 maxz=CX s.t. AX≤b X ≥0 min w=bY s.t. AY≥C Y≥0 对偶 引进松弛变量 引进松弛变量 XYS=0 YXS=0 互补松弛关系 X，Xs Y，Ys y1 yi ym ym+1 ym+j yn+m x1 xj xn xn+1 xn+i xn+m 对偶问题的变量 原始问题的松弛变量 xjym+j=0 yixn+i=0 (i=1,2,…,m; j=1,2,…,n) 在一对变量中，其中一个大于0，另一个一定等于0 原始问题的变量 对偶问题的松弛变量 (6)原问题单纯形表检验数行与对偶问题解的关系 原问题单纯形表检验数的相反数对应对偶问题的一个基解.显然,原问题最终单纯形表检验数的相反数对应对偶问题的一个基可行解 0 证：标准化后的原问题和对偶问题的表达式为： 若B是A中的一个基，A=（B，N） 原问题解为XB=B-1b ， σN= CN-CBB-1N， Z=CBB-1b 对偶问题的约束条件： 0 检验数： σB= CB-CBB-1B=0， σN= CN-CBB-1N， σS=CBB-1 原问题单纯形表检验数行与对偶问题解的关系 第1章 线性规划 线性规划模型及单纯形法 （2学时） 单纯形法续（2学时） 对偶理论 （2学时） 灵敏度分析及整数规划（2学时） 第3讲 对偶理论 对偶问题的提出 线性规划的对偶理论 对偶单纯形法 对偶问题的经济解释---影子价格 重 点：对偶理论，对偶单纯形法 难 点：对偶理论 基本要求：掌握对偶关系，理解对偶性质，掌握对偶单纯形法， 会求影子价格， 引例：经营策略问题。甲工厂有设备和原料A、B 这些设备和原料可用于Ⅰ、Ⅱ两种产品的加工，每件产品加工所需机时数，原料A、B消耗量，每件产品的利润值及每种设备的可利用的机时数如下表。现在乙厂和甲厂协商，打算租用甲厂的设备购买资源A和B 。问甲厂采取哪种经营策略，是自己生产产品还是出租设备、出让原材料？如果出租设备、出让原材料，在和乙厂协商时出租设备和出让原材料A,B的底价应是多少？ 对偶问题的提出 Ⅰ Ⅱ 设 备 原料 A 原料 B 1 4 0 2 0 4 80 台时 160 kg 120kg 2 3 盈利 自己生产： 原问题 引例分析： 设y1 ,y2和y3分别表示出租单位设备台时的租金和出让单位原材料A,B的附加额 ω=80y1+160y2+120y3 出售资源 对偶问题 显然商人希望总的收购价越小越好 工厂希望出售资源后所得不应比生产产品所得少 目标函数 min 例1 它的对偶问题是： YA≥ C min ω= Yb Y≥0 Y=（y1，y2，y3） 1.5.1 原问题与对偶问题的关系(对称形式) 线性规划的对偶理论 原关系 minw 对偶关系 maxz x y 原问题与对偶问题的对称形式 标准(max,?)型的对偶变换 目标函数由 max 型变为 min 型 对应原问题每个约束行有一个对偶变量 yi，i=1,2,…,m 对偶问题约束为 ? 型，有 n 行 原问题的价值系数 C 变换为对偶问题的右端项 原问题的右端项 b 变换为对偶问题的价值系数 原问题的技术系数矩阵 A 转置后成为对偶问题的技术系数矩阵 原问题与对偶问题互为对偶 对偶问题可能比原问题容易求解 对偶问题还有很多理论和实际应用的意义 原问题与对偶问题的结构关系 原问题与对偶问题中的目标函数的优化方向相反（前者为极大，后者为极小） 原问题的每个约束条件对应于对偶问题的一个决策变量，且约束条件的资源系数（右端的常数项）为相应决策变量的价值系数 原问题的每个决策变量对应于对偶问题的一个约束条件，且决策变量的价值系数为相应约束条件的右端常数项 对偶问题中的系数矩阵为原问题中的系数矩阵的转置 原问题约束条件中的小于等于符号对应于对偶问题中的对偶变量取非负约束，原问题中决策的对偶问题非负约束在对偶问题中体现为相应的约束条件取大于等于符号 非标准型的对偶变换 对偶变换的规则 maxω=5y1+4y2+6y3 ≥ ≤ ≤ y1 +2y2 y1 + y3 -3y1+2y2+y3 y1- y2+ y3 = 2 3 -5 1 y1 ≥ 0，