期指波动率突破交易策略分析.pdf

股指期货统计及策略日报 2012 年12 月18 日星期二 南华期货研究所 量化策略 王兆先：0755 ——期指波动率突破交易策略分析 姚永源：0755 目录 1. 波动率突破策略原理的引出 2 2. 波动率的特征 2 3. 波动率突破策略交易规则 5 4. 波动率突破策略交易结果 5 5. 五、本文的不足及展望 7 图2.1 股指期货波动率分布图 3 图2.1 股指期货波动率