第六讲：政府对商业银行的监管.pptVIP

第六讲：政府对商业银行的监管 银行监督的基本内容 日本大和银行事件 海南发展银行的关闭 商业银行面临的主要风险 信用风险 国家风险 市场风险 利率风险 流动性风险 操作风险 分类标准根据《有效银行监管的核心原则》 银行监督的基本内容 对商业银行设立和变更事项的审批 资本充足率要求 流动性要求 资产质量监管 内部控制制度的监管 风险集中和风险暴露的监管 一些被放松的监管内容 对商业银行从事证券业务的限制 1933年《格拉斯-斯蒂格尔法案》 对商业银行设立分支机构的限制 1927年《麦克法登法案》 对利率的限制 Q条例 巴塞尔协议 1988《巴塞尔协议》要求，到1992年底，各签约国国际性银行的资本充足率，也就是银行资本同加权风险资产的比率必须达到8%，其中核心资本充足率，也就是核心资本同加权风险资产的比率，必须达到4%。 巴塞尔协议的主要内容 资本的定义 资产的风险数 资本比率的标准 过渡期和实施安排 资本的定义 巴塞尔委员会将资本分为两层：一层为“核心资本”，包括股本和公开的准备金，这部分至少占全部资本的５０％，?另一层为：“附属资本”，包括未公开的准备金、资产重估准备金，普通准备金或呆帐准备金，带有股本性质的债券和次级债券。 资产的风险数 风险加权计算是指根据不同类型的资产和表+外业务的相对风险大小，赋予它们五种不同的加权数，即0％、?２０％、?５０