上海证 券交易所程序化交易管理实施细则(征求意见稿).docVIP

附件1 上海证券交易所程序化交易管理实施细则 （ 第一章 总则 为规范上海证券交易所（以下简称“本所”）市场的程序化交易，维护市场交易秩序，保障投资者合法权益，根据《证券法》、《期货交易管理条例》、《证券期货市场程序化交易管理办法》等法律法规、规章、规范性文件，以及《上海证券交易所交易规则》、《上海证券交易所股票期权试点交易规则》、《上海证券交易所会员管理规则》等业务规则，制定本细则。 在本所市场进行程序化交易的投资者、会员、拥有或租用本所参与者交易业务单元（以下简称“交易单元”）的其他机构（以下统称“程序化交易者”），应当遵守本细则；本细则未作规定的，适用本所其他有关规定。 本细则所称程序化交易，是指通过既定程序或特定软件，自动生成或执行交易指令的交易行为。 程序化交易者应当遵守法律法规、规章、规范性文件以及本所业务规则，合理进行程序化交易，规范运作，不得利用程序化交易优势，扰乱市场交易秩序，操纵市场交易价格或者交易量。 证券公司、期货公司应当加强客户程序化交易的管理，制定专门的业务管理及风险管理制度，督促客户遵守法律法规、规章、规范性文件以及本所业务规则，防范程序化交易风险。 客户进行程序化交易的，应当接受证券公司、期货公司对其交易行为的合法合规性管理。 第二章 申报及报备管理 本所对程序化交易者实施申报及报备管理。 证券公司、期货公司客户进行程序化交易的，应当提前3个交易日向接受其交易委托的证券公司、期货公司申报。证券公司、期货公司应当于每个交易日日终汇总并核查客户当日申报信息，并向本所报备。 会员、拥有或者租用交易单元的其他机构进行程序化交易的，应当提前3个交易日向本所申报。 程序化交易者的申报信息拟发生变动的，应当提前3个交易日对变动情况进行申报。 程序化交易者参与股票期权交易的，申报及报备时间应当遵守本所股票期权交易的相关规定。 前条规定的程序化交易者申报及报备，应当包括以下内容： （一）程序化交易者的身份信息； （二）用于程序化交易的账户信息； （三）程序化交易策略类型及简要说明； （四）程序化交易的资金来源类型； （五）程序化交易系统技术配置参数； （六）程序化交易系统服务器所在地址； （七）程序化交易系统的开发主体； （八）联络人及联系方式； （九）本所规定的其他内容。 申报及报备的具体格式及报送路径，由本所另行规定。 除中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）另有规定外，程序化交易者只能分别使用一个证券账户、股票期权合约账户进行证券、股票期权的程序化交易。 程序化交易者不得将未经申报及报备的账户用于程序化交易。 程序化交易者应当及时履行申报义务，确保其所申报的信息真实、准确、完整，承诺其所使用的程序化交易策略及系统符合法律法规、规章、规范性文件以及本所业务规则的规定。 证券公司、期货公司应当勤勉尽责，遵循“了解你的客户”原则，建立程序化交易账户的识别机制和客户申报信息核查制度，督促客户履行申报义务，严格审查客户申报信息的真实性。 本所对会员、拥有或者租用交易单元的其他机构申报信息进行完备性核查。本所自收到申报信息之日起3个交易日内未提出异议的，会员、拥有或者租用交易单元的其他机构方可进行程序化交易。 未经本所核查，会员、拥有或者租用交易单元的其他机构不得进行程序化交易。 客户申报信息不实、不履行申报义务，或者申报的内容不符合法律法规、规章、规范性文件以及本所业务规则规定的，证券公司、期货公司应当拒绝接受其程序化交易委托。 会员、拥有或者租用交易单元的其他机构出现前款规定情形的，本所有权拒绝接受其程序化交易申报。 本所根据本细则的规定接收、核查和管理程序化交易者申报及报备的信息，不代表本所对程序化交易者及其使用的程序化交易策略和系统的合规性、适当性、可用性等作出判断或保证。 会员、拥有或者租用交易单元的其他机构应当对客户申报信息承担保密义务，妥善保存客户和自身程序化交易的申报信息和交易相关资料，保存期限不得少于20年。 第三章 接入管理 证券公司、期货公司应当加强对客户程序化交易系统的接入管理，建立程序化交易接入核查制度，在接入前应当对其进行验证测试和风险评估，确保客户的程序化交易系统符合证券业协会制定的风控功能要求和接入管理标准。证券公司、期货公司不得接入未经核查的客户程序化交易系统。 客户将其程序化交易系统接入会员信息技术系统的，证券公司、期货公司应当与客户签署接入协议，并就如下事项作出明确约定： （一）客户不得利用接入的系统为他人提供服务； （二）客户实际使用的程序应当与经证券公司、期货公司验证测试和风险评估的程序一致，否则证券公司、期货公司可以采取拒绝委托、关闭接入等措施； （三）双方风控职责，当客户程序化交易系统发生重大异常时，证券公司、期货公司可以采取拒绝委托、关闭接入等应急措施； （