第3.4节 经验贝叶斯估计课件.ppt

一、非参数经验贝叶斯估计;0、背景与意义;一、非参数经验贝叶斯估计;如果先验分布G(x)未知，该如何计算？;2、经验贝叶斯决策函数;使得上式达到最小的决策函数为经验贝叶斯决策函数;例2(续例p109例3.20);例3(p110例3.21);由这两个例子可以看到，经验贝叶斯估计一方面依赖;定理4.1;例4(p126例4.10); 显然此共轭分布族为?分布的子族，因而，两点分布的共轭先验分布族为?分布.;二、参数经验贝叶斯估计;2、贝叶斯风险的计算;当X与?都是离散型随机变量时，贝叶斯风险为;1、贝叶斯点估计;注;证;又因为;定理4.3;定理4.4;证;定义4.7;定理4.5;定理4.6;又由于;于是，当dm时;定理4.7;为了得到R(d|x)的极小值，关于等式两边求导：;例5(p131 例4.11);其贝叶斯风险为;又因为;例6(p133 例4.12);化简得;例7(p134 例4.13);解; 根据定理4.6可知，绝对值损失对应的贝叶斯估计为 后验分布的中位数,即;例8(p135 例4.14);3、贝叶斯估计的误差;后验均方差与后验方差的关系;后验均方差与后验方差的优点;4、贝叶斯区间估计;定义4.9;注;由此可见;例10(p138例4.16);作 业