本科经济计量学第1章第4版.pptVIP

为了观察CLFPR与CUNR变动关系，首先我们作散点图： 城市失业率CUNR 城市劳动力参与率CLFPR CLFPR与CUNR的散点图 简单数学模型： Y = B1 + B2 X Y=CLFPR X=CUNR B1、B2 ：参数(parameters) B1 ：截距(intercept) B2 ： 斜率(slope) 通过数据模拟软件，可将数据关系用较恰当的数学模型表达。如上例： 1.3.4 设定劳动力参与率的统计或经济计量模型 Y = B1+ B2X + U 线性回归模型(linear regression model) Y：应变量（dependent variable被解释变量） X：自变量（independent variable解释变量） U：随机误差项(random error term) ，包括所有其它因素和随机因素的影响。 上面建立了劳动力参与的纯数学模型。但变量之间的关系往往是不确切的，还有许多其它因素的影响，因此建立模型： 1.3.5 估计经济计量模型参数 应用最小二乘估计，得： = 69.5 - 0.58X 参数估计值69.5， - 0.58的解释 斜率项-0.58的解释：在其他条件不变的情况下，平均地，如果失业率上升一个百分点，则城市劳动力参与率将下降0.58个百分点。 常数项69.5表示当城市失业率为零时城市劳动力参与率的平均值，也就是说，当充分就业时（不存在失业），城市适龄工作人口的69.5％将参与就业。 见Excel文件 1.3.6 检查模型的适用性：模型设定检验 经济意义检验 由经济理论决定。根据拟定的符号、大小、关系来验证： 模型是否有经济含义。 模型估计的结果与经济理论是否相符。 模型选取是否准确？ 模型所描述的经济变量的关系是否准确？ 模型是遗漏了重要的解释变量或加入了不必要的变量？ 城市劳动力参与率除受城市失业率的影响之外，还受真实的小时平均工资等因素的影响。可考虑模型： CLFPR=B1+B2CUNR+B3AHE82+U 估计式： = 81.23-0.64 X-1.44 Z 应变量Y——城市劳动力参与率(CLFPR) 第一个自变量X——城市失业率(CUNR) 第二个自变量Z——真实的小时平均工资(AHE) 两个斜率系数均为负数，这说明什么？ 与前面模型， =69.5-0.58X 相比，哪个模型更合理？是否还应增加变量？这些我们后面的章节中将进一步探讨。 统计检验 由数理统计理论决定。 包括拟合优度检验、总体显著性检验以及变量显著性检验等。 经济计量学检验 由计量经济学理论决定。 包括异方差性检验、序列相关性检验以及共线性检验等。 1.3.7 检验来自模型的假设 模型预测检验 由模型的应用要求决定。 包括稳定性检验：扩大样本重新估计 预测性能检验：对样本外一点进行实 际预测。 1.3.8 利用模型进行预测 若已知2004年的城市失业率和平均小时工资的数据，分别为6.0和10，利用模型，可得该年城市劳动力参与率的预测值： = 81.23-0.64 X-1.44 Z = 81.23-0.64*6-1.44*10 = 62.9 与概念真实值比较，两者之间的差距，即为预测误差： 预测误差 = 真实值 - 预测值 经济计量分析的步骤 序号 步 骤 例 子 1 理论陈述 增加或受挫工人假说 2 收集数据 表1-1 3 理论的数学模型 Y = B1+ B2X 4 理论的经济计量模型 Y = B1+ B2X + U 5 参数估计 Y=69.5-0.58X 6 检查模型的适用性 Y=81.23-0.64X-1.44Z 7 假设检验 B2 ＜0 或 B2＞0 8 预测 给定X和Z值，预测Y值 §1.4 全书结构 本 书 共 分 四 部 分 第一部分：古典线性回归模型 (第2～6章) 第二部分：实践中的回归分析 (第7～10章) 第三部分：经济计量学专题（联立方程模型和时间序列经济计量学）(第11～12章) 第四部分：附录（概率论与统计学基础、