时间序列建模中有关问题简介.pptVIP

时间序列建模中的有关问题 王明进 教授 北京大学光华管理学院 2010年7月 主要目的 主要针对在以往的一些参赛作品或者学术研究论文中进行时间序列建模时存在的一些概念性、技术性的问题进行讨论。 主要内容 平稳性的讨论； 长期方差的估计； 白噪声的检验； 单位根的检验； 其他话题； 1. 平稳性的讨论 平稳过程及自相关函数 平稳性：严平稳和弱平稳； 自协方差函数和自相关函数： 平稳过程的谱函数 谱密度函数是定义在 上的偶函数 如果自协方差函数绝对可加，谱密度函数连续且能够写成 无条件和条件分布 平稳性针对的是无条件分布的特征不随时间变化； 各种时间序列模型往往是给出的是具体的条件分布，条件分布的一些特征必须是随时间变化的， 预测的基础是条件分布。 白噪声过程 如果一个过程 满足 称其为白噪声（White Noise）, 白噪声过程总是平稳的， 此时 鞅差过程 如果一个过程满足 称其为鞅差（Martingale-Difference）过程，鞅差不一定是平稳的，除非 一个白噪声而非鞅差的例子 相空间图形 ARMA过程 ARMA(p,q)模型 其中 是白噪声 ARMA模型的平稳性 如果 ，那么ARMA模型定义了